一季度银行保险业:商业银行贷款损失准备增强,保险业赔付支出大幅...
银行业不良贷款稳定,贷款损失准备余额增强。据数据显示,2024年一季度末,商业银行不良贷款余额为3.4万亿元,较上季末增加1414亿元,但不良贷款率保持在1.59%的较低水平,与上季基本持平。同时,商业银行贷款损失准备余额达到6.9万亿元,较上季末增加2698亿元,显示出银行在风险管理方面的稳健和前瞻性。保险业赔付支出大幅增长...
关于资本充足率计算,这些问题你遇到过吗?
并区分该笔票据交易是否基于在上海票交所签订的《票据交易主协议》,如果是签订了《票据交易主协议》且填报机构不是承兑人的保证人、贴现人、贴现人的保证人(若有)及贴现人前手背书人(非开票行)的银行承兑汇票,可以按照20%的信用转换系数计算表外风险,否则需要按照100%的信用转换系数计算表外信用风险加权资产。
杠杆率不得低于4%!《商业银行资本管理办法》发布
五是提高信息披露标准,强化相关定性和定量信息披露,增强市场约束。《资本办法》提到,商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:(一)核心一级资本充足率不得低于5%。(二)一级资本充足率不得低于6%。(三)资本充足率不得低于8%。商业银行的杠杆率不得低于4%。系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上,...
金融监管总局:商业银行的杠杆率不得低于4%
第十九条商业银行资本充足率计算公式为:第二十条商业银行杠杆率计算公式为:第二十一条商业银行总资本包括一级资本和二级资本。其中,一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。商业银行应按照本办法第三章的规定计算各级资本和扣除项。第二十二条商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险...
国家金融监督管理总局令(2023年第4号) 商业银行资本管理办法...
1.商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的,超额损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的1.25%。前款所称超额损失准备是指商业银行实际计提的损失准备超过损失准备最低要求的部分。损失准备最低要求由国家金融监督管理总局另行规定。2.商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的,超额损失准备可计入二...
宁波银行股份有限公司2024年第一季度报告
杠杆率单位:人民币百万元■流动性覆盖率单位:人民币百万元■(六)贷款五级分类情况单位:人民币百万元■(七)贷款损失准备计提和核销的情况单位:人民币百万元■(八)资产减值准备的情况单位:人民币百万元■二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表...
陈红梅执掌无锡银行的挑战 营收放缓近30亿可转债待补资本金
贷款损失准备充足率是评估银行贷款损失准备金是否充足的一个关键指标,计算公式为贷款实际计提准备与应提准备之比。依照Wind的计算公式,贷款应提准备=(关注类*2%+次级类*25%+可疑类*50%+损失类*100%)。通常,这一指标不应低于100%,否则可能表示银行的贷款损失准备金不足。
德勤、安永解析《商业银行资本管理办法》!
房抵贷的调整影响较大,将会进一步降低商业银行的资本占用。8零售风险暴露存在币种错配情形的个人风险暴露和向个人发放的居住用房地产风险暴露的风险权重由征求意见稿的150%下调为无币种错配情形下风险权重的1.5倍,最高不超过150%,一定程度上减少了资本占用。
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
马蔚华等(2005)研究认为,资本充足率监管要求银行持有充足的资本,促使银行以自身资本承担损失,强化了资本对信贷扩张的约束作用,促进银行摒弃片面追求规模扩张。吴俊等(2008)对中国经济转型期(1991~2005年)商业银行的资本与风险行为进行了实证研究,讨论了巴塞尔协议在我国的实施效果。
银行从业资格(总官方)
3.商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门答案:C解析:风险管理的“三道防线”分别为:业务条线部门是第一道风险防线;风险管理部门和合规部门是第二道风险防线;内部审计是第三道风险防线。4.商业银行对市场风险管理...