RV的统计性质初探(上):实证成果回顾
4.收益的日内协方差(cov_i_j)和日内相关性(corr_i_j),即当日标的i和标的j日内5分钟收益的皮尔森相关系数,在计算Covariance同样假设各自均值为0。为便于讨论,我们将上述测度笼统地称为RealizedVolatility(RV)。在探讨具体某一项测度的性质时,我们会具体阐明其简称。用高频收益序列还原真实波动率的理论基础作者...
用机器识别涌现发生:Neural Information Squeezer|集智百科集智百科
其中,ξ′??N(0,Σ)或Laplacian(0,Σ),是协方差矩阵,σi是第i维度的标准差(可以学习或固定)。因此,该动力学的转移概率可被写作:(10)其中,D指表示高斯分布或拉普拉斯分布的概率密度函数,μ(yt)≡yt+fβ(yt)是分...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
首先需要推导值。可以推导第二个方程,因为始终是常数。接下来需要转换VAR(p)方程。你是否已经看到类似最后一个方程的公式?在VMA部分已经看到过这个。如果VAR(p)过程是平稳的,它可以写成VMA表示。然后协方差矩阵计算如下:在公式中,它是由广义Yule-Walker矩阵方程推导出来的,我们不解释这个概念,总之就是如果VAR或...
卡尔曼滤波算法,在锂电池SOC估计中,如何提高估计精度及鲁棒性
为解决此问题,引入估计新息协方差Vk*用以替代Vk,则有如式(18)所示,令S*k近似为零,从而使系统具有强跟踪性质。其中P*k+1|k和Kk*是经过加权处理的误差协方差矩阵和最优增益。为确保(18)式成立,引入自适应衰减因子γk,取其与误差协方差Pk+1|k的乘积。若γk大于1则增益Kk权重提高,不仅增加了新息占...
讲座预告|迈向共同富裕:教育的作用与机制探索
日本汉字的性质、功能及定位主讲人:潘钧(北京大学外国语学院日语系教授)时间:11月5日15:00-17:00主办:扬州大学参与方式:腾讯会议(ID:752-889-396)人类命运共同体视域下的中越关系——1600-1885年中越关系研究与思考主讲人:孙宏年(中国历史研究院副院长)...
学术交流 | GNSS模糊度降相关性能的条件方差平稳度评价法
图1为模糊度整数变换前后椭圆形状变换,表1为搜索节点数的变化(先对模糊度协方差矩阵进行LTDL分解,再将模糊度从后到前搜索,即先搜索N2然后再进行N1的搜索)(www.e993.com)2024年10月23日。结合图表,可以看出,通过整数高斯消元法降低了分量间的相关性,实现对椭球的压缩,但不会改变搜索节点数;条件方差排序(可以看作矩阵的正交变换)并不改变...
时间序列分析中 5 个必须了解的术语和概念
我们可以很容易地使用R中的acf程序计算中的自协方差系数。让我们首先创建一个具有50个值的随机时间序列。random_time_series<-ts(rnorm(50))plot(random_time_series)自协方差系数计算方法如下:acf(random_time_series,type="covariance")
【华泰金工林晓明团队】WGAN应用于金融时间序列生成——华泰人工...
除自相关性、厚尾分布、波动率聚集、杠杆效应、粗细波动率相关、盈亏不对称性这六项指标以外,本文还引入方差比率检验、长时程相关的Hurst指数两项指标验证生成序列的真实性。在上证综指日频序列上,GAN生成序列在Hurst指标上与真实序列仍有差距,WGAN则有显著改善;在标普500月频数据上,GAN生成序列在波动率聚集、粗细...
中国科技期刊卓越行动计划推介:《地球物理学报》2024年第7期
摘要:重力场的统计特征主要包括协方差(相关函数)、功率谱密度、球谐阶方差等参量,是从空域、频域和球谐域描述重力场变化规律的主要依据.本文以扰动位的距离倒数协方差模型为核函数,研究了一种能在不同重力场元之间自洽解析转换的统计特征建模方法.分别利用高分辨率的地面重力异常和实测航空重力梯度数据进行功率谱分析...
不得不看的机器学习面试60题!含泪码完
答:相关性是协方差的标准化格式。协方差本身很难做比较。例如:如果我们计算工资(¥)和年龄(岁)的协方差,因为这两个变量有不同的度量,所以我们会得到不能做比较的不同的协方差。为了解决这个问题,我们计算相关性来得到一个介于-1和1之间的值,就可以忽略它们各自不同的度量。