今日南财市场情绪指数为20.7,市场投资热度明显降低

4.升贴水率今日该指标值为0.58%,目前该指标处于近一年较低区间,说明投资者对认为A股市场趋于触底反弹。反映期货市场投资者对市场的看法,该指标越高说明投资者认为当前市场较强,越低则说明认为市场相对较弱,因而与上证指数正相关。为量化投资者当前对购买股票的情绪程度,基于中国波指(iVIX)与VIX指数,南财量化团队...

基差和升贴水的关系是什么?这种关系对期货交易的风险管理有何影响?

当基差为正时,意味着现货价格高于期货价格,这种情况通常被称为“升水”;反之,当基差为负时,现货价格低于期货价格,这种情况被称为“贴水”。升贴水则是基差的具体表现形式。升水表示市场对现货的需求大于供应,或者对未来的供应预期较为紧张;而贴水则表示市场对现货的供应大于需求,或者对未来的供应预期较为宽松。升贴...

今日南财市场情绪指数为61.9,市场投资热度明显提升

4.升贴水率今日该指标值为2.60%,目前该指标处于近一年较高区间,说明投资者认为当前A股市场相对较强。反映期货市场投资者对市场的看法,该指标越高说明投资者认为当前市场较强,越低则说明认为市场相对较弱,因而与上证指数正相关。为量化投资者当前对购买股票的情绪程度,基于中国波指(iVIX)与VIX指数,南财量化团队挑...

华宝证券:股指期货贴水加深 中性策略收益显著回落

从我们跟踪的三个股指期货的年化升贴水率看,当前IC、IF以及IH三个合约年化贴水率5日均值为-19.39%、-26.00%、-24.63%,20个交易日前的年化贴水率5日移动均值依次为-18.70%、-22.10%、-19.39%,一年前的贴水率依次为-10.89%、-9.75%、-12.45%。2.2.现货组合超额收益率跟踪我们采用目前市场上尚处于运行状态...

【能源金属周报】广期所碳酸锂期货合约即将上市,锂价震荡走弱

本周,国内锑精矿价格6.45万元/吨,环比下跌3.7%;锑锭价格为7.69万元/吨,价格较上周下跌0.6%。目前受制于原料供给紧张,锑锭开工率维持低位,整体市场供应增量有限。但下游需求仍然较为低迷,对锑锭的采购需求有限,价格维持高位震荡状态。七、正负极集流体材料:关注复合箔材产业化进程...

理财新规下的银行委外投资思考:策略评价、产品评价融合意义与方法...

采用过去20个交易日股指期货升水天数占比以及升贴水率均值的正负号判断下月期货升贴水状况,当两者都处于升水状态时,则判定下一期期货为升水,当两者都处于贴水状态时,则判定下一期为贴水,当处于其他情形时,则延续上期判断;对于动量趋势,主要是构建中性策略与纯债策略的相对强弱指数,并采用唐奇安通道线构建趋势跟踪系统,其...

白糖期货9月合约基差变化规律研究

而5月白糖合约贴水交割的占比较1月有所上升,并且该月基差值基本保持在正负50元/吨附近,并且基差为正的次数更多,说明市场更倾向于接受现货升水期货交割的现状。最为特殊的月份基差便是9月白糖合约,其基差出现正方向一边倒的现象成为历史以来的常态,基本上9月合约基差为正值,并且在2017年度之前的基差多数在50-100元/...

俄罗斯经济“向东看”与中俄经贸合作前景

实际上,那种认为卢布贬值或预期贬值使中国蒙受损失的说法,是没有弄清楚货币互换协议中折算本金的汇率是即期汇率或者是即期汇率加减通过利率平价理论计算的远期升贴水率,而且货币互换协议是个备用协议,启用时才按市场的即期汇率进行操作。根本不存在签订货币互换协议后,按协议价格执行兑换,进而因为汇率变动带来损失的问题。

2022年6月银行间外汇市场报告

(二)短端隔夜掉期点下探至贴水,长端掉期点加速下行后转为区间震荡态势6月中上旬受人民币资金利率低位徘徊及美联储加息预期高涨等因素影响,掉期点整体呈现不同幅度下降;月末,人民币资金需求有所回暖,同时市场对美国衰退担忧加剧,掉期点回升持稳。短端方面,人民币对美元隔夜掉期点一度跌至负值,月底重新转正。6月...

美元持续回落避险货币受青睐 黄金成年末“黑马”

日本10年期国债收益率跌破0,为2017年9月以来首次日本央行行长黑田东彦上周表示,长债收益率转负也没问题,波动在正负0.2%以内都没问题,只要收益率反映的是经济。加拿大活跃钻井数量大减,12月降幅创纪录新高加拿大过去两周的钻井数量从174口下跌至仅仅70口,刷新2016年6月以来新低。美国油服贝克休斯提供的...