美国大银行全员通过压力测试,但美版《巴塞尔协议III》新规草案或...

自2008年金融危机后，年度压力测试已成为美国银行业的一项常规考核，涉及资产至少1000亿美元的31家银行。在所谓的普通股一级资本比率（CET1）方面，这些银行的平均水平从4.5%的最低要求大幅提升至9.9%，显示出远超标准的资本充足率。负责监管的美联储副主席迈克尔·巴尔强调，压力测试的目的是确保银行在极端情况下能...

本轮大招还有多少?回溯1998-2002年的财政发力

通过大规模发行长期建设国债等,提高广义赤字率。1998年8月,财政部向四家国有大行发行了2700亿元长期特别国债,以解决国有银行坏账、呆账高企的困难,帮助国有大行满足巴塞尔协议对资本充足率的监管要求,同时防范化解金融风险。1998年9月,开始发行长期建设国债来为基建项目提供资金,1998年到2004年累计发行长期建设国债910...

法定存款准备金率的下限在哪里?

自1988年巴塞尔协议诞生以来，发达经济体开始逐渐广泛采用巴塞尔协议。由于巴塞尔协议规定的资本充足率通常高于发达经济体央行要求的法定存款准备金率，根据“短边规则”，就控制信贷投放而言，资本充足率要求已经覆盖了存款准备金制度的功能。由于满足资本充足率的要求需要根据风险计量资本，并且包含表外业务，资本充足率要求比...

贾康:超长期特别国债的前世今生,从1998年朱镕基时说起

这一举措是为了应对中国开放条件下当时的外部压力——国际上有一种声音称中国的四大银行——工商银行、农业银行、中国银行、建设银行——资本充足率未达到巴塞尔协议8%的要求,实际上已“技术性破产”。为解决这一问题,经过通盘考虑,计算出四家银行补充资本金以达到巴塞尔协议要求的具体数额,并通过发行特别国债来筹资。

盘点A股上市股份行资产质量后,我们有两点发现

资本充足率资本充足率是指资本与风险加权资产的比值,反映商业银行在存款人和债权人资产遭到损失之前,银行能以自有资本承担损失的程度。巴塞尔协议规定,银行最低资本充足率需要达到8%。对比资本充足率这一指标,招商银行一骑绝尘,在业内处于绝对领先地位,成为唯一稳定高于16%的股份银行。

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

如,Gorton和Winton(1999)认为,资本充足率监管提高了银行资本成本,却未提升金融体系的资金配置效率(www.e993.com)2024年11月11日。Kashyap和Stein(2003)、Taylor和Goodhart(2004)认为,巴塞尔协议Ⅰ和巴塞尔协议Ⅱ加剧了商业银行的顺周期性商业行为,并可能放大了经济体系面临的真实冲击。Rochet(2010)认为,资本充足率监管既不能准确预判单家银行倒闭风险...

【资本策论】巴塞尔协议难以应对银行破产风险的负外部性

巴塞尔协议自问世以来,经过两次大的修订,已经有过三个版本。1988年《巴塞尔协议I》制定,创立了衡量银行稳健运行的资本充足率量化标准,奠定了巴塞尔协议体系的基础;2004年《巴塞尔协议II》出版,形成了银行稳健运行及有效监管的“三大支柱”;2017年《巴塞尔协议III最终方案》公布,进一步提升了资本工具损失吸收能力、增强了风...

巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③

(3)确定资本充足率的监管标准。资本充足率是资本与风险加权资产的比值。巴塞尔协议Ⅰ规定,商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。2004年6月,巴塞尔委员会发布了第二版巴塞尔资本协议,也称巴塞尔新资本协议。巴塞尔新资本协议在巴塞尔协议Ⅰ基础上构建了“三大支柱”的监管框架,扩大了资本覆盖风险的...

巴塞尔协议III确定一级资本充足率升至6%

全球商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%财新网(综合媒体报道)巴塞尔银行监管委员会12日宣布,根据《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“...

香港银行资本充足率已满足巴塞尔协议III

新浪财经讯9月13日消息巴塞尔III协议出台,将全球银行的资本充足率陡然提高2倍。对此香港特区财政司及金管局表示,截至6月底香港银行的核心资本充足率高达10.3-10.4%,已达到新协议的要求。为防止再度爆发国际债务信用危机,刚刚通过的巴塞尔协议III要求银行要将资本充足率提高到8%,并保持4.5%的核心资本充足率。特区政...