华尔街到陆家嘴精选丨美债收益率缘何波动加大?美股金融股有望被...

星展银行邓志坚:巴塞尔协议III的终局规则在2023年被提出,旨在要求大型银行持有更多资本以增强金融体系的稳定性。然而,特朗普当选美国总统后,可能会导致该规则的最终确定被延迟。如果资本充足率下调,银行业务将扩大。预计受惠的将是传统银行。如果配合利率下调,融资需求的增长将为银行带来更大营收。国都证券投资顾问陈兆凌:...

...压力测试,但美版《巴塞尔协议III》新规草案或将调降资本金要求

自2008年金融危机后，年度压力测试已成为美国银行业的一项常规考核，涉及资产至少1000亿美元的31家银行。在所谓的普通股一级资本比率（CET1）方面，这些银行的平均水平从4.5%的最低要求大幅提升至9.9%，显示出远超标准的资本充足率。负责监管的美联储副主席迈克尔·巴尔强调，压力测试的目的是确保银行在极端情况下能...

惠誉:确认交银香港“A”长期发行人评级,展望“负面”

同时,惠誉同时确认交银香港满足巴塞尔协议III下额外一级资本充足率要求所发行资本证券的评级为“BB+”,巴塞尔协议III下二级债券的评级为“BBB+”。关键评级驱动因素支持驱动评级:交银香港的发行人违约评级和股东支持评级是基于惠誉预计,该行在需要时及时获得其母行交通银行股份有限公司(BankofCommunicationsCo.,Lt...

《巴塞尔协议III》终局规则面临重大改写,大型银行资本要求或大幅...

近日,据权威媒体报道,监管机构正计划对备受关注的大型银行资本要求——《巴塞尔协议III》终局规则进行全面修订。这一重大调整预计将降低银行为应对金融体系冲击而必须持有的额外资本,引发市场广泛关注。据路透社周三报道,该消息来源于八名与监管机构保持定期接触的高管。他们透露,银行监管机构在收到业内和其他人士的严厉反...

惠誉:确认中信银行国际“BBB+”长期发行人评级,展望“稳定”

-核心一级资本充足率降至12%以下(2023年为13.4%),且未制定令该指标恢复至更高水平的可靠计划,巴塞尔协议III规定的杠杆率亦降至9%以下(2023年为10.5%)若惠誉下调中信银行的发行人违约评级,或中信银行国际对母行的战略重要性有所下降,导致惠誉认为中国政府通过中信银行向中信银行国际提供及时支持的意愿趋弱,则中...

华尔街又赢了!美联储将银行监管新规草案中大行资本金要求砍半

巴塞尔协议III旨在提高全球银行安全性,加强对包括贷款和交易在内的风险活动的监督,要求提高大型银行持有的资本金数量,以保护其免受风险影响,但在美国始终遭到华尔街和不少共和党议员的反对(www.e993.com)2024年11月18日。另据一些反对草案的团体表示,通过提高作为银行损失缓冲所需的资本要求,该监管规定可能使银行贷款变得更加昂贵或更难获得,从而将...

法定存款准备金率的下限在哪里?

由于巴塞尔协议规定的资本充足率通常高于发达经济体央行要求的法定存款准备金率,根据“短边规则”,就控制信贷投放而言,资本充足率要求已经覆盖了存款准备金制度的功能。由于满足资本充足率的要求需要根据风险计量资本,并且包含表外业务,资本充足率要求比相同水平下的存款准备金要求更能限制商业银行的信贷扩张。

欧盟总损失吸收能力非资本债的发行及启示

,2015年金融稳定委员会(以下简称“FSB”)发布《全球系统重要性银行处置过程中总损失吸收能力和资本重组能力的原则与条款》(PrinciplesonLoss-absorbingandRecapitalizationCapacityofG-SIBsinResolution,以下简称“《TLAC准则》”),对全球系统重要性银行(以下简称G-SIBs)提出了较巴塞尔协议III更高的资本要求。

财政部:国有大型商业银行资本补充工作已启动

1997年,亚洲金融危机爆发,国内商业银行资产质量恶化,工、农、中、建四大行资本充足率不满足《巴塞尔协议》关于商业银行资本充足率不得低于8%的要求。在此背景下,1998年,全国人大常委会审议通过《国务院关于提请审议财政部发行特别国债补充国有独资商业银行资本金的议案》,以补充银行资本,提高金融系统稳定性。同年3月,央...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

周小川(2009)指出,金融机构尤其是银行业金融机构的监管中,资本充足率要求是最重要的约束机制之一,金融危机表明,良好的资本实力对于银行的抗风险能力以及更广泛的金融稳定至关重要。王兆星(2010)系统论述了巴塞尔协议Ⅲ前期改革内容,包括提高资本质量、逆周期资本框架、流动性监管等,并指出对国内银行业的主要影响。綦相(201...