如何计算障碍期权的潜在风险

对于障碍期权,这种衰减可能会因障碍事件的发生而加速。投资者需要计算时间价值的衰减速度,并考虑其对期权价值的整体影响。4.障碍事件的触发概率计算障碍事件的触发概率是评估障碍期权风险的重要步骤。这通常涉及使用蒙特卡洛模拟或其他概率模型来估计在期权有效期内,标的资产价格触及障碍水平的概率。5.对冲策略的有效...

阿龙探案蒙特卡洛符号问题 | 科学侦探小说

量子多体计算领域有几个传统的谜团或者说神话故事，比如量子蒙特卡洛计算一旦遇到符号问题，其重要性抽样就当场失效；比如张量网络计算总能克服万难成功找到指数大的希尔伯特空间中那个甜蜜的小角落；比如第一性原理计算得到的能带可以煞有介事地解释关联电子材料的能谱；……。既然是谜团，就是可以没有标准答案，从业人...

真正的高手,都是贝叶斯主义者-虎嗅网

再得到一个6的概率计算,相当于在更新之后的先验概率基础之上做预测,计算如下:??????????????1/4×1/6+3/4×1/2=5/12。从本质层面理解如上这个简单的计算并不是容易的事情:两次扔骰子都是独立事件,为什么第一次扔骰子得到6的概率和第二次的概率不一样?贝叶斯概率的解释是,第一次扔骰子得到6...

iMeta|兰州大学张东青年研究员:使用PhyloSuite进行分子系统发育及...

BI法将后验概率值(基于数据、先验概率和替代模型计算得到)最高的树作为最优树。历史上,BI法因对计算资源需求过大而发展缓慢,但随着马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法的发展,BI法也慢慢流行起来。为什么使用BI法进行系统发育树重建?BI法是处理进化生物学复杂问题的强大算法,适用于大数据集的系统发育树重建、自然选择检...

iMeta|兰州大学张东青年研究员:使用PhyloSuite进行分子系统发育及...

1.11.重建贝叶斯法(Bayesianinference,BI)系统发育树什么是基于BI法的系统发育分析?BI在系统发育中是指贝叶斯推断(BayesianInference)。BI法将后验概率值(基于数据、先验概率和替代模型计算得到)最高的树作为最优树。历史上,BI法因对计算资源需求过大而发展缓慢,但随着马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法的发展,BI法...

抢鲜看|《电工技术学报》2023年第3期目次及摘要

进一步地，在比基础假设更加宽泛的条件下，基于蒙特卡洛法仿真研究了同型机直驱风电场单机等值建模的有效性(www.e993.com)2024年11月28日。为单机等值建模的应用提供了一定的理论支撑。考虑风电场量测相关性的双馈风力发电机鲁棒动态状态估计作者：朱茂林；刘灏；毕天姝摘要：基于相量测量单元（PMU）的风力发电机动态状态估计能够为风电场能量管理系统...

10月1日:《机械工程学报》2022年第4期最受关注论文推荐

针对样本构架关键部位:计算其裂纹萌生寿命;基于雨流计数后的应力幅子样完成应力幅分布核密度估计;建立裂纹扩展模型,采用蒙特卡洛法与反函数法计算构架关键部位不同运行里程下的累积失效概率。结果表明,构架累积失效概率随运行里程增加而快速增加,裂纹萌生后对应于97.5%可靠度的运营里程为3万km;构架疲劳寿命为裂纹萌生寿命...

深不可测 工业软件之谜|工业软件|软件_新浪科技_新浪网

专业的工业软件实在难以数得清楚,数万个不同的软件也完全可能。要找到并理解这些不同的软件,一个人需要从国民经济行业分类代码开始。因为每一个行业背后,都有着工业软件的痕迹。随着复合材料在工业化的更广泛应用,需要围绕复材进行结构设计、分析和尺寸优化。HyperSizer就是一款专业软件,它将数百种分析失效方法囊括其...

塔勒布新书读后感:基于反脆弱的赔付关系

最小二乘法线性回归会失效(方差不存在,小样本效应)。即使是肥尾分布,对于一些统计量的极大似然估计依然有效,此时通过估计尾部参数α反推变量分布,再求解分布均值要比对样本直接求均值准确的多。证实和证伪人们经验的难度比想象的要大。主成分分析和因子分析会失效,肥尾条件下为得到稳定结果所需的样本量极大。

【华泰金工林晓明团队】确立研究对象:行业拆分与聚类——华泰中观...

鉴于此,我们结合蒙特卡洛模拟和最大生成树算法构建行业关联网络,进行聚类研究:1、对所有行业的历史收益率序列进行K-means聚类,对于任意两个行业,如果他们被归为一类,则记录为1,否则记为0;2、重复执行多次,计算每两个行业被归为一类的概率,概率越高,说明行业间相似度越高;3、基于最大生成树算法剪枝,把距离较远的...