基准收益率解析:了解其意义与计算方法
5.市值加权法:在市值加权法中,基准收益率根据各个公司的市值来计算。较大市值的公司在计算中具有较高的权重,因为它们对整个市场的影响更大。这种方法常用于股票指数的基准收益率计算。6.投资组合追踪指数法:在投资组合追踪指数法中,基准收益率的计算与某个特定指数的表现相一致。投资组合的持仓比例和权重与指...
股票基本知识(五)第五章 股票指数
计算股票指数,要考虑三个因素:一是抽样,即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股;二是加权,按单价或总值加权平均,或不加权平均;三是计算程序,计算算术平均数、几何平均数,或兼顾价格与总值。由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干...
一个100份的指数投资计划,手把手带你买卖!
本基金投资组合策略投资标的主要为指数或指数增强类基金,底层投资标的包括股票、债券、商品等境内和境外资产;其中权益类基金仓位占基金投资组合策略90%-100%,固定收益类基金仓位占基金投资组合策略0%-10%。基于广发基金的战略战术配置体系,确定每次买入份数和投资标的。本基金投资组合策略可投资于QDII基金,因此将间接承...
想赢又怕输,当前的市场究竟该怎么投?
业绩比较基准为中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。此外,新产品景颐裕利还有一大特点就是可投港股,在美联储加息有望转向以及港股经历两年多下跌后性价比明显的背景下,可以较好地抓住港股布局窗口期,力争增厚组合收益。小景说说到底,“想赢怕输”的心理不...
上银基金陈博:坚持做困难但正确的投资
上银鑫达灵活配置混合成立于2017年3月9日,其业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,A类份额2019-2023年各年收益率/业绩比较基准收益率分别为61.39%/18.70%、46.44%/14.95%、7.75%/2.07%、-12.47%/-9.26%、-6.24%/-3.35%,成立以来至2024年3月31日收益率/业绩比较基准收益率为84.96%...
财金视点 | 可转债市场跟踪与分析报告(2024.7.1-7.7)
1、转债指数相对表现指数方面,上周中证转债指数下跌-0.45%,权益指数表现为可转债指数下跌-2.02%(该指数由当前上市可转债对应正股价格编制而成,等权计算),沪深300下跌-0.88%、中证500下跌-1.55%、中证1000下跌-1.74%、国证1000下跌-1.08%、国证2000下跌-2.02%(www.e993.com)2024年7月25日。比较而言,中证转债指数表现相对较强。相关指数在各...
江苏法尔胜股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...
市场风险溢价是市场投资报酬率与无风险报酬率之差。其中,市场投资报酬率以上海证券交易所和深圳证券交易所股票交易价格指数为基础,选取1992年至2023年的年化周收益率加权平均值,经计算市场投资报酬率为9.37%,无风险报酬率取2023年12月31日10年期国债的到期收益率2.5553%,即市场风险溢价经计算为6.81%。
股市点数是怎么计算出来的
计算股票价格指数的一般步骤如下:1.选择一篮子股票:根据指数编制机构的规定,选择一定数量的代表性股票作为组成指数的样本股,通常这些股票涵盖了市场上的不同行业、不同规模的公司。2.确定权重:为每个样本股分配权重,通常根据股票的市值或者自由流通市值来确定权重。市值较大的股票在指数中的权重也较大,反之则较...
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之三:赔率因子在...
(1)标准普尔500价格指数比预期盈利的比率(PE)与10年期债券收益率的倒数高度相关。通过将预期盈利除以债券收益率可以计算出标准普尔500的公允价值,当实际指数大于(小于)公允价值指数时,市场被认为是过高估值的(低估值的)。并且,他明确指出Fed模型支持使用预期盈利而不是实际盈利进行估值。
国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
(1)本基金的权益类资产配置比例为0-95%,相对灵活的资产配置比例容易造成收益波动率大幅提升的风险。(2)本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。(3)投资国债期货的风险。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。