炒期权买什么杠杆比率好?如何选择合适的期权杠杆比率?

如果投资者预期市场将出现大幅波动,选择较高的杠杆比率可能更为合适,因为这样可以放大潜在的收益。相反,如果市场预期较为平稳,选择较低的杠杆比率可以减少不必要的风险。3.期权特性不同类型的期权具有不同的特性,这些特性也会影响杠杆比率的选择。例如,看涨期权(CallOption)和看跌期权(PutOption)的杠杆效应不同...

一文读懂!低成本高风险的比率套利

比率为2:1的看跌期权套利是指买入一份具有较高执行价格的看跌期权,卖出两份具有较低执行价格的看跌期权;比率为3:2的看涨期权比率套利是指买入两份具有较高执行价格的看跌期权,卖出3份具有较低执行价格的看跌期权。投资者卖出的看跌期权数量比买入的多,面临无限的下行风险。如果到期时标的物价格在卖出期权的执行价...

申万宏源:美股看跌力量上升,中国权益市场出现谨慎情绪

1）美国股票市场上；期权市场方面，CBOE的认沽/认购比例在10月25日为1.28，在10月18日则为1.37，认沽比例下降说明期权市场看空的力量逐步走弱，看涨投机需求变强；散户观点方面，2024年10月17日，37.70%的个人投资者看涨股市，环比10月18日的45.45%，大幅下降7.75pct。2）A股上，期货升贴水方面，10月18日...

【申万宏源策略】美股看跌力量上升,中国权益市场出现谨慎情绪...

1)美国股票市场上;期权市场方面,CBOE的认沽/认购比例在10月25日为1.28,在10月18日则为1.37,认沽比例下降说明期权市场看空的力量逐步走弱,看涨投机需求变强;散户观点方面,2024年10月17日,37.70%的个人投资者看涨股市,环比10月18日的45.45%,大幅下降7.75pct。2)A股上,期货升贴水方面,10月18日期货市场交割后,本...

华泰证券:港股仍处于多空力量拉锯期 但情绪面或有企稳迹象

3)上周恒指期权看跌看涨比率回落至0.93,或反映交易情绪有企稳迹象;4)权证成交额:上周香港衍生权证成交额环比小幅回落至38.1亿港元,占主板总成交额比重小幅回升至3.90%,近期底部回升但仍处于2010年以来低位。风险提示:估算模型失效;数据统计口径有误。

华泰证券:港股资金面有韧性 情绪面或企稳

3)上周恒指期权看跌看涨比率进一步回升至1.15,接近去年4月高点,或反映交易情绪已较充分降温;4)权证成交额:上周香港衍生权证成交额环比小幅回落至41.6亿港元,权证成交额占主板总成交额比重小幅回升至3.9%;近期均底部回升但仍处于2010年以来低位(www.e993.com)2024年11月20日。风险提示:...

华泰证券:港股交易情绪降温或已较充分 南向和产业资本仍为港股...

(19426.34,-9.47,-0.05%)风险溢价回升至滚动5年均值以下1x标准差以上,PB-ROE视角下在全球主要股指中仍具备性价比;2)空头头寸:恒指沽空比例回升至15.3%,港股互联网沽空比例环比下降,地产沽空比例高位回落,但仍处于14年以来98.1%分位数;3)恒指期权看跌看涨比率回升,接近去年9月下旬高点,一方面前期上涨中部分投资者...

华泰证券:港股交易情绪降温或已较充分

恒指沽空比例回升至15.3%,港股互联网沽空比例环比下降,地产沽空比例高位回落,但仍处于14年以来98.1%分位数;3)恒指期权看跌看涨比率回升,接近去年9月下旬高点,一方面前期上涨中部分投资者寻求下行保护,另一方面近期调整中投资者情绪或已明显降温;4)权证成交额:香港衍生权证成交额占主板总成交额比重近期底部回升,但仍...

300ETF主力期权成交量创740304手新高:看涨看跌比率1.02

财经要闻今日300ETF主力期权成交量740304手,持仓量829861手,看涨看跌成交量比1.02,隐含波动率13.96%。快讯正文ETF主力期权交易活跃今日,300ETF主力期权市场交投活跃,成交量达到了740,304手,而持仓量则为829,861手。期权市场看涨与看跌期权的成交量比率稳定在1.02,显示出市场情绪相对均衡。

美股巨震预警?交易员押注“恐慌指数”将狂飙至50!

比10年平均水平低约10%，而衡量该指数成分股未来三个月预期同步波动程度的指标徘徊在0.2，为2018年1月以来的最低水平。注：看跌看涨比率指的是某一标的对应的看跌期权合约与看涨期权合约成交量的比值。根据麦克米伦的理论，这一比率反映了市场情绪的波动变化。当达到某种极端值以后，就存在物极必反的反转可能。