【中金固收·可转债】至少有错位:“低估”策略优化与Python实现
2021年4月18日 - 新浪
在“平价——溢价率”平面上,上述三组会如下图分布。转债分组平价、溢价率资料来源:万得资讯,中金公司研究部于是,理论上我们可以对上述三组分别拟合平价、溢价率关系曲线(以溢价率为y,以平价为x,y=a+bx+c/x+dx^2),然后选择溢价率在该曲线下方的,就可以实现前述目标——选同类中被低估的...
详情
在“平价——溢价率”平面上,上述三组会如下图分布。转债分组平价、溢价率资料来源:万得资讯,中金公司研究部于是,理论上我们可以对上述三组分别拟合平价、溢价率关系曲线(以溢价率为y,以平价为x,y=a+bx+c/x+dx^2),然后选择溢价率在该曲线下方的,就可以实现前述目标——选同类中被低估的...