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英国央行周三表示,计划明年为在操纵丑闻中名誉受损的伦敦银行间拆放款利率(Libor)引入替代指标。在Libor操纵丑闻曝光后,二十国集团(G20)金融稳定委员会建议开发Libor的替代指标,可为衍生品合约所用。(此消息来自路透社)日本贸易逆差连续5个月减少日本财务省3月18日发布的2月贸易统计速报(海关数据)显示,出口额减去进...
张瑜:从LIBOR到SOFR:美元国际基准利率转换背后的二三事--全球利率...
LIBOR全称LondonInterBankOfferedRate,即伦敦银行同业拆借利率,由英国银行业协会BBA选定的一批银行,在规定的时间报价的平均利率。LIBOR的起源要回溯到20世纪80年代,彼时利用期货合约来对冲利率风险的交易大大增加,因此需要一个可靠的基准利率来对合约进行结算。为此,1986年,英国银行家协会(BritishBanker'sAss...
【华创宏观·张瑜团队】从LIBOR到SOFR:美元国际基准利率转换背后...
LIBOR全称LondonInterBankOfferedRate,即伦敦银行同业拆借利率,由英国银行业协会BBA选定的一批银行,在规定的时间报价的平均利率。LIBOR的起源要回溯到20世纪80年代,彼时利用期货合约来对冲利率风险的交易大大增加,因此需要一个可靠的基准利率来对合约进行结算。为此,1986年,英国银行家协会(BritishBanker'sAss...
LIBOR利率操纵事件原因影响及启示
事实上,2008年9月30日劳埃德银行(Lloyds)提交的LIBOR利率低于当日3个月欧洲美元利率高达215个基点,在当前所有报价行中利差最大,花旗银行(Citibank)报价也低于欧洲美元利率达210个基点,瑞士信贷(CreditSuisse)和巴克莱银行(Barclays)报价也远低于由市场决定的欧洲美元利率。LIBOR操纵案件的严重性(一)影响范围广自从...
纽约联储计划2022年退出Libor机制;高盛迈出体育代言第一步
01纽约联储:计划2022年退出Libor机制路透社7月13日发消息称,美国纽约联储行长约翰·威廉姆斯(JohnWilliams)在当天举行的一场线上讨论会上表示,尽管今年春季暴发的新冠肺炎疫情扰乱了全球市场和人们的日常生活,但这并不能阻止纽约联储退出伦敦银行同业拆借利率(Libor)的进程。
路孚特SONIA期限利率(英镑隔夜指数平均利率):5件你不可不知的事情
这一利率允许寻求英镑LIBOR替代方案的公司评估其行为和适用性,并测试技术上的可行性(www.e993.com)2024年9月17日。路孚特目前计划在年底前正式推出我们受监管的SONIA基准利率的期限利率(TERMRATES),以满足英镑无风险参考利率工作组的建议,即到2021年第一季度末,停止发行所有以英镑LIBOR为参照的、到期日晚于2021年底贷款产品。
从LIBOR到SOFR:美元国际基准利率转换背后的二三事
财经新闻机构汤姆森路透社代表BBA收集各行所报利率,剔除最高和最低的四个报价,取其余数值的平均值作为LIBOR报价。这种报价法就导致LIBOR更多的是基于专家预判而非实际交易,特别是那些无担保隔夜拆借市场交易量很小的币种。2、瀑布法ICE接手LIBOR后,创立了瀑布法(WaterfallMethodology)。这种方法强调基于实际交易而非...
德意志银行本月或与英美当局就Libor操纵案达成和解
中新网4月10日电据路透社4月10日报道,据一位知情人士透露,面临试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的指控,德国最大银行--德意志银行(DeutscheBank)(DBKGn.DE)可能在本月与美国和英国当局达成和解。这位消息人士称,罚金可能将超过15亿美元,与瑞银集团(UBS)UBSN.VX2012年支付的罚金相当。
英央行行长:Libor体系已停止工作
8月8日,英国央行行长金默文表示,作为一项衡量银行间借贷成本的指标,伦敦银行同业拆借利率(Libor)自金融危机以后就已经停止工作,需要进行修改以支撑现存的基于这一利率的合约。据路透社报道,由于Libor受到了巴克莱等多家全球大型银行的操控,伦敦作为国家金融中心的声誉也严重受损,英国已经计划对这一关键利率进行改革。
流动性纾困欧元 美元三个月Libor升至两年新高
12月24日的伦敦银行间同业拆借利率的数据显示,3个月期美元伦敦银行间拆借利率(Libor)为0.57575%,而前一天的美元Libor为0.57375。路透社称,3个月美元的Libor已经连续第11个交易日上升,这一数据创下了2009年7月以来的新高。而一年期以内其他期限的美元拆借利率也在12月24日有较高的涨幅。