用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模|附...
2023年4月14日 - 搜狐
#插值2.5年的债券t_val<-2.5sum(abcd_vec*((2.5)^(3:0)))##[1]0.0534375##[1]0.0534375间接方法(NelsonSiegel)尼尔森·西格尔(NelsonSiegel)模型是模拟利率收益率曲线的一种流行方法。其中θ是到期日,β0是长期收益率,β1是斜率参数,β2是曲率参数,τ是比例参数。ns_data<-data....
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初级会计职称考试《初级会计实务》备考指导:利率的计算
2012年4月20日 - 中华会计网校
如果表中有这个系数,则对应的利率即为要求的利率。如果没有,则查出最接近的一大一小两个系数,采用插值法求出。(二)名义利率和实际利率如果以“年”作为基本计息期,每年计算一次复利,此时的年利率为名义利率(r),如果按照短于1年的计息期计算复利,并将全年利息额除以年初的本金,此时得到的利率为实际利率(i)。
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债券和CDS的信用利差对比分析及相关投资策略|债券杂志十佳文章|...
2015年2月26日 - 新浪
为克服期限不匹配的缺陷,可以计算国债收益率曲线在信用债券期限点的线性插值,插值国债息差就等于信用债券的到期收益率减去这一线性插值。如果用利率互换曲线取代国债收益率曲线,可以类似地计算出I-息差。插值国债息差和I-息差都基于特定期限点的收益率,信用债券中不同时点的现金流都用相同的利率折现,这就忽略了信用债...
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