公募量化对冲基金“失意” 业绩回撤规模跌回五年前

Wind数据显示,截至最新数据,21只公募量化对冲基金自9月24日以来业绩出现下滑,回撤幅度居前的基金有工银绝对收益A、国联智选对冲策略3个月定开,区间跌幅分别为5.71%和5.05%,而同期偏股混合基金指数反弹幅度高达20.73%。受回撤拖累,国联智选对冲策略3个月定开、工银绝对收益A、南方绝对收益策略、富国量化对冲策略三个...

量化对冲基金高频交易受限 或迎监管风暴

其中,收益最高的广发对冲套利期间净值逆势上涨了0.71%,嘉实绝对收益则以0.26%的收益紧随其后。7月前,A股还有三次较大幅度的调整:1月27日至2月6日、4月28日至5月7日、6月15日至7月8日这三段区间沪指跌幅分别达到9.08%、9.17%和32.11%,同期,公募量化对冲基金平均净值增长率分别为0.58%、-0.2%和0.48%。

公募量化对冲基金年内最大回撤:五年前的辉煌为何陨落?

公募量化对冲基金作为一种小众的投资产品,旨在通过量化模型对股市进行系统化分析,以期在不同市场环境下获取相对稳健的收益。这类基金利用复杂的算法和模型,进行基本面选股和风险对冲,在传统认为“做多”是获取收益的时代,为投资者提供了不同的理财选择。过去几年间,随着投资者对稳健收益的追求加剧,公募量化对冲基金的...

量化对冲基金年内重挫,五年来规模大幅缩水,未来何去何从?

结合具体数据来看,例如工银绝对收益A和国联智选对冲策略等多只基金自9月24日以来回撤幅度均超5%,而同期偏股混合基金指数却表现良好,这种反差更是加剧了投资者对公募量化对冲基金的失望。在过去,这些基金因其相对稳健的收益和良好的持有体验,曾赢得了众多投资者的青睐,尤其是在市场波动剧烈时,它们被认为是稳健的避风港。

国内最大的量化对冲基金投降了,你能相信吗?

主要是靠左手股票仓位做差价,就是拉高一点,赚一点波动的钱。所以这就是以前咱们大盘总是冲高回落或者高开低走的原因,这背后都是量化在作祟。当时的散户很可怜,因为没办法通过做空大盘获利,只能被割韭菜。那为啥在这个节骨眼上量化要退出呢?公司给出的解释挺唬人的,说市场环境变了,对冲产品难以同时实现收益和缩小...

量化对冲基金的运作原理是什么?这种原理在投资中有哪些应用?

量化对冲基金,作为现代金融市场中的一种重要投资工具,其运作原理基于复杂的数学模型和计算机算法,旨在通过系统化的方法来管理投资组合的风险和收益(www.e993.com)2024年11月28日。这种基金的核心在于利用量化分析技术,对大量的市场数据进行分析,以识别出潜在的交易机会。量化对冲基金的运作可以分为几个关键步骤:...

幂数资产、幻方量化相继转向多头,中性策略未来走向何方?

某私募人士分析称，在当前的市场行情下，如果客户的风险偏好比较高、收益预期也比较高，可能不太适合中性产品。“中性产品虽然在当下对部分个人投资者是有一定鸡肋之嫌，但从国际上来看，多策略才是真正的大趋势。”前述私募人士分析称，超额逐渐下行，对冲工具丰富，对冲成本和资金成本较低，使的海外对冲基金是以加...

量化巨头,要放弃对冲产品了?公司回应

根据招商银行研究院，过往10年，国内对冲基金的平均收益为5.32%。但近几年，对冲基金收益率出现明显下降。“2022年以来，对冲策略收益下滑，主要原因是市场单边下跌，alpha难做，外加空头端做空工具有限，还有股指贴水。”上述百亿私募董事长告诉第一财经。对冲基金内部业绩分化也比较大。其中，公募对冲和私募对冲业绩...

大盘涨超20%,量化对冲基金却下跌,期指头寸在单边行情中却成“背刺”

如果说QDII产品是由于标的资产为海外股票、基金,在A股/港股领跑全球的背景下,相对表现不佳可以理解,那对于采用对冲策略的产品来说,相对弱势只能说是由于不适合这样的行情。已排名最后两位的工银绝对收益和德邦量化对冲这两只产品为例,六到七成的股票持仓虽然也不能算低,且都是贵州茅台、中国平安等大盘蓝筹股,但因为...

通过量化交易解锁财富:年复合收益率118%!他如何将50,000美元变成...

伍德里夫利用先进的数学模型、尖端技术和模式识别方法,彻底改变了行业,取得了非凡的业绩。量化投资管理公司的成功以及其令人印象深刻的业绩记录证明了伍德里夫的交易实力。除了个人成就之外,伍德里夫还通过其独特的市场策略在对冲基金领域留下了不可磨灭的印记。