慧博投研居然是个长牛量化指标?
慧博量化投研数据产品主要包括分析师原始预期数据和分析师一致预期数据。慧博分析师的一致预测数据在构建预期估值因子方面展现出了显著的性能。其中,一致预期BP因子的RankIC值高达5.94%,年化ICIR为1.82,而多空策略年化收益更是达到了14.75%。此外,慧博在汇总不同机构数据时采用的独特赋权逻辑,为一致预期EP因子带来...
期货量化交易软件:SAR使用教程(策略)
要将基于SAR指标的量化交易策略集成到赫兹量化交易软件中,请按照以下步骤操作:数据接入:确保软件可以获取到实时和历史的市场数据,特别是每个交易日的高价、低价和收盘价。指标计算:在赫兹软件中根据上述公式实现SAR指标的计算。信号生成与执行:软件根据SAR指标生成的买入或卖出信号自动执行交易。策略优化和回测:利用...
广发金工 | 均线情绪指标底部特征:A股量化择时研究报告
风险溢价,中证全指静态PE的倒数EP减去十年期国债收益率,权益与债券资产隐含收益率对比,历史数次极端底部该数据均处在均值上两倍标准差区域,比如2012/2018/2020(疫情突发),20220426达到4.17%,上边界4.27%,几乎触及了上边界,20221028,风险溢价再次上升到4.08%,市场迅速反弹,截至20231103指标3.57%,两倍标准差边界为4.38%...
深入价值之路:量化刻画“护城河”与安全边际 | 民生金工
基于自由现金流的价值评估并非完美指标,将投资活动所带来的现金流出与经营活动所产生的现金流入混合计算,导致实际价值被模糊化。因而无法充分反映投资所带来的实际价值增长。基于资产负债表的盈利能力价值(EPV)为企业当前的盈利能力(EP)除以企业的资本成本,符合会计上的配比原则,被视为更可靠地反映企业实际价值的指标。
广发金工 | 北向资金净流入:A股量化择时研究报告
资金交易层面,最近5个交易日,北向资金流入258亿元,ETF资金流入49亿元,融资盘5个交易日减少75亿元,两市日均成交8507亿元。市场极端情况模型可能失效。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到,PPI同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的,市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效,注意控制风险。因为量化模型的...
国投证券研究|晨会在线20240923
■概览一(温度计):本周(9月15日至9月21日),国投证券固收基本面监测体系中,共有46个高频指标更新(www.e993.com)2024年10月20日。■概览二(同步指标):本周(9月15日至9月21日),利率十大同步指标释放的信号中,“利好”和“利空”各自占比5/10,较上周的变化有:信用周期发出“利好”信号,美元指数发出“利空”信号。
广发金工 | 市场结构分化:A股量化择时研究报告
风险溢价,中证全指静态PE的倒数EP减去十年期国债收益率,权益与债券资产隐含收益率对比,历史数次极端底部该数据均处在均值上两倍标准差区域,比如2012/2018/2020(疫情突发),20220426达到4.17%,20221028风险溢价再次上升到4.08%,市场迅速反弹,20240119指标4.11%,自2016年以来第五次超过4%。截至20240419指标3.96%,两倍标准...
新华制药涨2.59%,成交额1.50亿元,近5日主力净流入355.75万
该股筹码平均交易成本为15.35元,近期该股获筹码青睐,且集中度渐增;目前股价靠近支撑位14.96,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情。公司简介资料显示,山东新华制药股份有限公司位于山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道1号,成立日期1998年11月20日,上市日期1997年8月6日,公司主营业务涉及开发...
上海证券报专访——南华基金黄志钢:价值投资与量化投资可以完美融合
另外两个问题则涉及到对优秀公司与合理价格的判断。黄志钢认为,多数情况下“好公司”和“好价格”很难同时存在,而量化投资可以通过模型在两者之间找到一个平衡。对此,黄志钢表示,他通过长期研究总结出一个公式,该公式通过预测企业未来ROE(净资产收益率)和EP(盈利收益率,即估值PE的倒数)两个核心指标,计算出该只...
广发金工 | 宽基ETF持续流入:A股量化择时研究报告
风险溢价,中证全指静态PE的倒数EP减去十年期国债收益率,权益与债券资产隐含收益率对比,历史数次极端底部该数据均处在均值上两倍标准差区域,比如2012/2018/2020(疫情突发),20220426达到4.17%,20221028风险溢价再次上升到4.08%,市场迅速反弹,20240119指标4.11%,自2016年以来第五次超过4%。截至20240208指标4.23%,两倍标准...