富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年中期报告
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;2.以下假设分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末(2024年06月上年度末(2023年12月30日)31...
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年中期报告
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;2.以下假设分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末(2024年06月上年度末(2023年12月30日)31日...
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二四年中期报告
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;2.以下假设分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末(2024年06月上年度末(2023年12月分析30日)...
投资里常听到的贝塔、阿尔法到底是什么?
贝塔也不单单只是一个概念,它还是一个可量化、衡量系统性风险的指标。按照惯例,我们会把比较基准的贝塔设定为1。我们可以根据股票或者基金的历史表现,计算出它们与市场表现的相关性以及相比市场的风险大小。贝塔系数怎么看?贝塔系数>1:表现激进,涨跌与大盘一致,涨起来和跌起来都比基准猛贝塔系数=1:与基准几乎...
2023年金融消费者权益保护|如何衡量基金投资风险?
常见的基金风险量化指标有哪些?常见的基金风险量化指标主要包括:收益率标准差、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。02什么是收益率标准差?收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小,用于度量基金收益的波动程度,基金标准差越大,相应的风险也就越大。如下图所示,A基金和B基金的净值...
海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司2023年...
该系数是衡量企业相对于资本市场整体回报的风险溢价程度,也用来衡量个别股票受包括股市价格变动在内的整个经济环境影响程度的指标(www.e993.com)2024年9月15日。由于广东绿润为非上市公司,一般情况下难以直接对其测算出该系数指标值,故本次通过选定与广东绿润处于同行业的可比上市公司于基准日的β系数即指标平均值作为参照。
证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2024-010
Rf:无风险收益率;β:权益系统风险系数;MRP:市场风险溢价成本;Rc:企业特定风险调整系数;T:被评估企业的所得税税率。(2)模型中有关参数的计算过程1)无风险报酬率2020年12月30日,中国资产评估协会发布了《资产评估专家指引第12号一一收益法评估企业价值中折现率的测算》(以下简称“专家指引”)。2021年1...
行为经济学中的价值投资
塞勒以三年期建立了赢家和输家的组合,赢家组合中的各只股票的平均贝塔值为1.37,而输家股票中的各个股票的平均贝塔值为1.03。所以,赢家组合实际上比输家组合的投资风险更大。沃伦·巴菲特曾经指出,波动率并不能衡量风险的大小,贝塔系数是不错的数学函数,但在投资组合中使用贝塔系数的确有问题。农田从每英亩2000...
2016年北京交通大学431金融学综合考研真题
B.股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数C.股票的贝塔系数衡量个别股票的非系统风险D.股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险9.商业银行创造存款货币要受()因素限制A.法定准备金率B.超额准备金率C.现金漏损率D.定期存款准备金率
摆在橱窗里的基金,能不吸引人吗?每天限购低至100元的橱窗基金测评
夏普指标常用于衡量基金单位风险上的超额回报能力,数值越大,表明基金超越风险获取超额收益能力越强;这项指标值越高,基金收益质量越好,越能给持有人带来舒适的持有体验。华夏新锦绣灵活配置混合A夏普比率为1.35(三年期),国金量化多因子股票A夏普比率为0.91。华夏新锦绣灵活配置混合A优于国金量化多因子股票A。