《微观量化百问》第十期丨基金产品风险收益特征的常用评价指标
一般来讲,夏普比率=(年化收益-年化无风险收益率)/年化波动率。该基金评价指标反映的是风险调整后的收益率:一支基金在每承担一单位风险的情况下,可以获得多少超额收益。任何收益都与风险相伴相生,波动率可用来衡量资产收益率的不确定性,反映金融资产的风险水平。“年化波动率”是“夏普比率”的重要构成部分。Q38...
投资收益率的计算方法及其对投资者决策的影响是什么?这种指标对...
其次,收益率能帮助投资者确定投资的持有期限。如果一项投资的收益率未达到预期,投资者可能会考虑提前退出;反之,如果收益率理想,可能会选择长期持有。再者,投资收益率对资产配置有着重要的指导作用。通过了解不同资产类别的历史收益率和预期收益率,投资者可以合理调整各类资产的比例,以实现风险和收益的平衡。在财务规划...
项目未来投资回报指数评测预案及NPV净收益指标测算分析前景
NPV净收益指标是衡量项目投资价值的重要工具。通过NPV测算,可以判断项目是否具备投资价值,为投资者提供决策依据。1.确定项目预期现金流:根据项目收益预测结果,确定项目未来的现金流入与流出情况。2.确定折现率:折现率反映了投资者对风险的偏好程度,应根据市场环境、项目风险等因素合理确定。3.进行NPV计算:根据预期...
揭秘投资中一个比收益率更关键的指标
胜率指持有一段时间内投资获得正收益的概率;股票型基金数据采用万得885000.WI普通股票型基金指数,偏股型基金数据采用万得885001.WI偏股混合型基金指数,偏债型基金数据采用万得885003.WI偏债混合型基金指数;计算方式为2004年1月1日起每天投资指数,分别持有不同期限,平均收益率计算方式为算术平均。风险提示:模拟...
说说选中长期债基我最关注的5个指标
卡玛比率和夏普比率被广泛应用于债券基金的评测,它们都是测量基金收益和风险性价比的指标,指标越高代表相同风险下收益越高。但卡玛比率比夏普比率更严格,只要出现一次回撤,指标就会受到较大的影响。3、持有人结构机构作为专业投资者,选择基金时并不只看重收益,安全性可能会给于更高权重,所以跟着机构往往或许...
价格指数、全收益指数、净收益指数,搞懂后更容易赚?
106只沪深300指数增强(多类份额,分开计算(www.e993.com)2024年10月21日。数据来源:Wind,下同),近一年平均收益率为-6.94%,同期沪深300净收益率为-7.91%。有73只产品跑赢,易方达沪深300精选增强、东方沪深300指数增强、博道沪深300指数增强,超额收益表现领先。81只沪深300指数增强,近三年平均收益率为-28.57%,同期沪深300净收益率为-29.48%。有...
2024年第一季度76家寿险公司投资收益率排行榜:综合投资收益率连续...
3、从76家寿险公司近三年的平均总投资收益率指标来看,中位数为4.1%,最大值为5.9%,最小值为-3.02%。其中,平均总投资收益率超过5%的公司有8家;但有52家公司平均总投资收益率不足4.5%。76家寿险公司近三年平均总投资收益率排行前十:从76家寿险公司近三年的平均综合投资收益率指标来看,中位数为3.45%,最大...
【鹏扬基金原创】中债30年期国债指数好在哪,长期收益更高且回撤更...
具体来看,中债30年期国债指数的累计收益率和年化收益率分别为120.7%和6.15%,均高于上证30年期国债指数的117.88%和6.05%。尽管中债30年期国债指数的波动率稍高,但在风险调整后的收益指标如夏普比率和Calmar比率方面,与上证30年期国债指数表现相当。这表明中债30年期国债财富(总值)指数提供了略高的风险调整后收益...
国新证券季成:对齐颗粒度,打造稳定收益的闭环矩阵
第二个操作在资产端,短期内不同的大类资产在不同市场环境下,表现出的风险收益特征会发生变化。而我们希望所有的资产能在同样的风险收益评价体系下进行评估、选择,所以在短期内我们将这些资产从相同的三个维度进行拆解,分别为收益性指标、风险性指标、动量性指标。这三个指标分别描述了资产在不同时间维度内的预期收益...
城投公司3步实现“335”指标
(1)公益性资产,主要包括公立学校、公立医院、公共文化设施、公共卫生设施、公园、公共广场、机关事业单位办公楼、市政道路、非收费桥梁、非经营性水利设施、非收费管网设施等不以盈利为目的而设立、不能或不宜变现且不得转让、不能或很少带来经营性收益的资产,该部分资产不仅被认定为城建类资产,而且很可能会被认定为...