券商首席看产业︱广发证券:金融组合拳发力稳增长 证券行业估值...

2024年9月的正式稿中，风险资本准备新增“黄金租借”和“私募证券基金托管”业务，细化指标监管，提升风险控制指标体系的完备性和科学性。信用风险资本准备新增“非全额保证金的权益互换”，计量标准为5%，持续对创新业务和风险较高的业务从严设置风险控制指标计算标准，加强监管力度。总体来看，本次修订整体沿袭业务全面覆...

金融组合拳发力稳增长,证券行业估值业绩双升丨券商首席看产业

信用风险资本准备新增“非全额保证金的权益互换”,计量标准为5%,持续对创新业务和风险较高的业务从严设置风险控制指标计算标准,加强监管力度。总体来看,本次修订整体沿袭业务全面覆盖、强化功能性引导、头部差异化放松与场外衍生品严监管的监管理念,进一步优化指标计算,引导券商入市、发展做市、资管业务,有助于突出证券公...

兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金产品资料概要

投资于本基金的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特有风险、其他风险。另外,本基金特有风险包括:(1)跟踪误差控制未达约定目标的风险跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资...

如何评估贝塔系数在投资组合管理中的作用?贝塔系数如何帮助投资者...

在投资领域,贝塔系数是一个重要的概念,对于投资组合管理和理解市场风险具有关键作用。首先,贝塔系数反映了一只证券或投资组合相对于整个市场的波动性。贝塔系数大于1意味着该资产的波动幅度大于市场平均水平;贝塔系数小于1则表示其波动幅度小于市场平均水平;贝塔系数等于1时,资产的波动与市场整体相同。对于投资...

金融组合拳发力稳增长 证券行业估值业绩双升

从部分券商2024H1年风控指标情况及较2021年变化可以看出,随着业务增长,资本杠杆率、流动性覆盖率两个指标出现较为明显下滑,净稳定资金率更是接近预警值状态。表1:2024上半年部分券商风控指标情况及较2021年变化数据来源:证监会,广发证券发展研究中心本次正式稿与征求意见稿中各项风控指标的(风险覆盖率、资本杠杆率...

证监会完善券商风控指标体系,突出全面风险管理

证监会进一步完善券商风控指标体系(www.e993.com)2024年11月8日。9月20日,证监会表示,为进一步完善证券公司风险控制指标体系,推动证券公司落实全面风险管理要求,提升服务实体经济质效,促进证券公司高质量发展,修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》(下称“《风控指标规定》”),并于2025年1月1日起正式施行。

国信证券王剑:全面优化金融支持实体政策——国新办金融支持经济高...

3.证券行业风控指标体系改善,扩表上限提高,将与其他政策形成组合拳新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中鼓励券商增配权益类资产、下调了优质券商的风险资本计算系数和表内外资产总额计算系数,优质券商扩表上限提高,权益类资产占比或在监管引导下提升。具体内容包括:1)鼓励券商布局优质权益资产,减少权益资产...

国信证券解读“一行一局一会”发布会:金融支持实体政策全面优化

3.证券行业风控指标体系改善,扩表上限提高,将与其他政策形成组合拳新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中鼓励券商增配权益类资产、下调了优质券商的风险资本计算系数和表内外资产总额计算系数,优质券商扩表上限提高,权益类资产占比或在监管引导下提升。具体内容包括:1)鼓励券商布局优质权益资产,减少权益资产...

证券的阿尔法值衡量的是什么?这种指标如何帮助投资者评估风险?

在金融领域,阿尔法值(Alpha)是一个关键的绩效指标,它衡量的是投资组合或单个证券相对于市场基准的超额回报。具体来说,阿尔法值反映了投资者通过选股和市场时机的把握,超越市场平均水平的收益能力。正的阿尔法值意味着投资表现优于市场,而负的阿尔法值则表示表现不如市场。

华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...

风险收益特征型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。(二)投资组合资产配置图表及区域配置图表(三)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图...