浙江网商银行警钟长鸣:资产缩水与不良贷激增,风险指标红灯闪烁

而资产规模的缩减主要归因于“同业及其他金融机构存放款项”的显著下降。这一指标从2021年的1680.63亿元降至2023年的718.56亿元，三年时间下降超50%。这表明，网商银行在获取同业存款方面遇到了较大困难，这可能是由于市场竞争加剧、高息揽储被叫停以及互联网存款业务受限等多重因素共同作用的结果。另一个令人担忧的态...

股票和债券的相对风险溢价可以用什么指标来衡量

资产类别相关性和波动性：通过分析不同资产类别（如股票和债券）之间的相关性和波动性，投资者可以判断资产组合中各类资产的风险溢价。我们具体来计算两个指标，股票风险溢价和信用利差。股票风险溢价（EquityRiskPremium,ERP）是指投资者在投资于股票而不是无风险资产时期望获取的额外回报。无风险资产通常指的是政...

【国信策略】全球降息潮下的风险资产重估

我们构建基于实体产业和金融数据的预警指标,旨在衡量债市的波动情况。8月债市预警指数上行,指示债市利率上行风险增强。国信多资产配置系列中观指数中观行业景气指数我们基于三方面数据构建中观行业/板块景气指数:一是与超额回报具有相关性的高频指标,各行业具有2-6个不等的高频跟踪指标;二是基于调查获取的与行业自身逻...

【招银研究|资本市场专题】A股战术资产配置策略:五指标定量择时模型

通常当经济回暖时,中长期贷款的需求才会加强,它与经济预期有较强相关性,因此,中长贷增速可被视为衡量业绩预期的指标。2021年以来,地产作为信用载体的角色弱化,加上地方政府化债的影响,中长贷增速至今仍处于下行通道,进而导致资产价格的普遍低迷,包括股价、房价和通胀水平等。图1:中长贷增速同步或领先于上证利润增...

【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之八:A股市场情绪...

市场情绪衡量了除基本面及其预期信息以外的其它市场预期因素,是A股市场行情的重要驱动力(7.030,-0.22,-3.03%)量。根据Baker和Wurgler(2006)在TheJournalofFinance的定义,投资者情绪是投资者基于对资产未来现金流和投资风险的预期而形成的一种信念,但这一信念并不能完全反映当前已有的事实。由于未来不确定性的存在...

26个主要财务指标及参考标准值!

一、变现能力比率类指标1.流动比率=流动资产合计/流动负债合计标准值:2.0(www.e993.com)2024年11月20日。意义:体现企业的偿还短期债务的能力。流动资产越多,短期债务越少,则流动比率越大,企业的短期偿债能力越强。分析提示:低于正常值,企业的短期偿债风险较大。一般情况下,营业周期、流动资产中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流动比率...

中国特色ESG指标及国企ESG表现研究——专题征文之二

信息安全管理体系认证率较其他指标还处于较低水平,除中央企业外,地方国企与非国企均未超过10%;随着数据安全上升至国家战略高度,企业应当提高重视程度,加大对信息安全的建设与投入力度。因此在衡量企业在“产品与客户”方面表现时,建议从产品安全与质量、客户权益保障、隐私安全和数据保护等方面的管理制度、措施和成效进行...

保险投资理念大抉择:要收益率,还是资产负债匹配?

净投资收益之外,计入利润表的资本利得,包括金融资产公允价值波动和联营企业收益,构成了总投资收益,影响会计净利润,也被称为财务口径的投资收益;总投资收益之外,计入其他综合收益(OCI)的资本利得(金融资产公允价值波动)构成了综合投资收益,影响净资产,是衡量险资投资表现的最全面指标。总/综合投资收益率围绕净投资收益率...

【专家视点】袁吉伟:金融机构需加强生物多样性风险评估和测量

PDF主要用于衡量由于土地使用、气候变化等环境压力,1平方米土地或者1立方米水域内一年时间内物种消失的比例。PDF数值介于0-1之间,1代表所有物种将消失,0代表没有物种消失。该指标综合了时间和空间因素,主要表达为PDF.m2.年。STAR由世界自然保护联盟开发,基于濒危物种分布、灭绝风险等因素综合计算得到指标结果,指标值分...

2024年基金应知应会真题-证券投资

D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况B.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度C.久期、β系数和投资对象的信用评级D.投资组合的β系数、平均剩余存续期、融资回购比例...