申万菱信量化小盘股票(LOF)A

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南华基金黄志钢:致力于打造南华版量化投资时钟

策略以“中证800指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”为业绩比较基准,选择市净率低的股票,剔除价值陷阱和财务风险较大的股票,使用潜在回报公式进行选股,重点关注个股的ROE和EP,选择潜在回报较高的个股构建投资组合。南华丰睿的拟任基金经理为黄志钢,其曾先后担任国联安基金量化投资部基金经理、...

田大伟:我眼中的A股量化20年

经理T:A股市场有量化公募基金到现在也就是20年,我觉得这20年间已经经历了三个阶段,初期的量化投资是基于规则的投资,中期是系统化投资,现在是算法交易和机器学习。早期的量化投资,其实就是基于规则的投资。投资者:规则?比如我自己投资股票就有一个规则,PB低于1,ROE大于10%的股票我才考虑。是这种吗?经理T:是...

【上证金工】形态识别优选趋势上涨的股票—量化选股模型系列之一

收益率最低值计算方法为:股票持仓期末价格/持仓期初价格-1,计算出每只股票的收益率后取最低值。期间最高收益计算方法为:股票持仓期间最高价/持仓期初价格-1,计算出每只股票的收益率后取最高值。期间最低收益计算方法为:股票持仓期间最高价/持仓期初价格-1,计算出每只股票的收益率后取最低值。整体而言,该...

...中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金更新的招募说明...

中航量化阿尔法六个月持有期股票型??证券投资基金更新的招募说明书????????(2024??年第??1??号)????基金管理人:中航基金管理有限公司????基金托管人:招商银行股份有限公司??????????????二零二四年八月中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金??????????????...

用python做股票量化分析

3、之所以代码中除以2是在于原计算参数太大造成无法正常显示,起调整作用,变量仍是价格注意:本公式中并不包含未来函数变动4、虽然引用Refxv这个函数但最后采用了Ref(x,250)进行抵消5、两年前的研究成果现以兹后人Python获取股票数据源代码importjson...

李津大局观:VBA量化分析蒙特卡罗模拟对期权公式定价Monte Carlo

李津大局观:VBA量化分析蒙特卡罗模拟对期权公式定价MonteCarlo,期权,股票,蒙特卡罗,蒙特卡洛,carlo,monte,李津大局观,李津(弘治进士)

长信量化多策略股票型证券投资基金2023年年度报告

场内简称量化策略基金主代码519965基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月14日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额646,529,220.88份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称长信量化多策略股票A长信量化多策略股票...

涨停板计算公式与技巧,轻松掌握股市先机

一、涨停板计算公式首先，我们需要了解涨停板的计算公式。在中国A股市场，涨停板的限制是根据前一交易日的收盘价来确定的。一般而言，主板、中小板市场的涨停板限制为10%，创业板、科创板的涨停板限制为20%，而北证A股则放宽至30%。具体公式如下：涨停价=前一交易日收盘价×(1+涨停板限制)，通过这个...

量化研究 | 基于缠中说禅思路的新版AMA均线

图1展示了公式5和6中两个AMA方案的对比。这些AMA对澳大利亚股票市场指数(XJO)从2022年4月到12月的价格走势进行了追踪。价格运动被分为八个阶段,回看周期为30。图1:两种自适应移动平均(AMA)方案。演示了2022年4月至2022年12月初澳大利亚股指(XJ0)的两种AMA方案(公式5和公式6)。