很火的“量化交易”到底是什么?普通人可以做量化吗?

量化交易没有一个确定的定义,广义上来说,任何借助于数学模型和计算机实现的交易方法都可以称为量化交易。目前比较常见的量化交易方法包括股票多因子策略(阿尔法策略)、期货CTA策略(趋势追踪策略)、套利策略和高频交易策略等。简而言之,量化交易就是设定一个基于数据或条件的模型来执行交易策略。量化交易的优势在于能够客...

对量化交易的若干误解的解读

??利用速度优势的“程序化打板”策略，利用资金优势的“程序化幌骗”等涉嫌操纵市场的交易行为，严重干扰市场的正常运行。这类披着量化交易外套的违法违规行为，和正规的量化交易并无关联。误解5：量化交易利用信息优势“割韭菜”??量化机构使用市场公开数据建模，预测股票收益，并不具备独有的信息。在处理信息的广度上...

私募大佬不支持暂停转融通和量化交易,流动性会萎缩,你怎么看?

市场对量化交易和转融通的争议不断。著名经济学家刘纪鹏等人建议暂停量化交易和转融通，认为不应让耐心资金被高频交易“割韭菜”。量化高频交易确实与长期持有的耐心资本相违背。高频交易的本质是通过技术手段快速买卖，捕捉市场微小波动以获取利润，这无疑增加了市场的波动性，使得市场更难保持稳定。以韩国股市为例，他...

为什么量化交易应该被禁止?

在我看来,量化交易应当被禁止,因为其对市场带来的负面影响远超过其所谓的“高效”和“客观”。首先,量化交易加剧了市场的波动性和不稳定性。量化交易者依靠复杂的算法和模型,在短时间内进行大量的交易操作,这种高频交易不仅加剧了市场的波动,还使得市场变得更为敏感和脆弱。一旦市场出现风吹草动,量化交易者便会迅速撤...

证监会出手!量化交易新规来了

记者还获悉,加强量化交易监管,不是禁止量化交易这种方式,而是防止量化交易投资者尤其是高频交易者,滥用技术优势频繁报撤单,给交易系统增加负担,误导其他投资者,造成市场波动。量化交易监管打出“组合拳”《管理规定》围绕强监管、防风险、促高质量发展的主线,对程序化交易监管作出了全方位、系统性规定,包括程序化交易...

“量化投资”引热议 到底该不该退出历史舞台

“量化投资”引热议到底该不该退出历史舞台2月20日,上交所和深交所分别对某百亿私募限制交易并启动公开谴责程序,其原因是该私募名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令,短时间内集中大量下单,期间上证指数和深证成指快速下挫,影响了正常交易秩序(www.e993.com)2024年11月27日。上述消息一经发出便引发投资者热议,而量化投资最终是否会...

量化交易限制已放开?多家机构发声

新华财经上海2月28日电近日,“券商那边通知,量化交易限制已经完全放开了”的传言在行业中流传。记者采访多家私募获悉,量化交易相关限制放开致使成交量放大等说法不够严谨。前期沪深证券交易所已经对个别机构的异常交易行为采取了监管措施,而非限制卖出。另外,备受关注的DMA业务也有收紧趋势,有业内人士透露,后续杠杆比例...

量化之争:刘纪鹏驳幻方,是救星还是A股低迷的元凶?

吴煊认为,要辩证地看待量化交易,既不要因噎废食,盲目认为取消量化交易就能够改变市场趋势的想法不可取,但更不能对某些量化交易利用交易机制不对称来获取超额收益视而不见,避免交易不公平的现象不断蚕食市场信心,从而对市场运行产生负面影响。

为什么劝退一般人进量化金融?

另一方面,量化交易的特殊性也使得年轻人能够更快速地上位。相对于传统金融领域,量化交易更注重技术和算法,这为年轻人提供了更多机会。传统金融领域的年长者可能因为技术跟不上潮流而被淘汰,而量化交易的新兴性质使得年轻人更容易迅速崭露头角。然而,年轻人的上位并非仅仅是因为技术的原因,经验同样是成功的关键。尽管...

监管出手,量化巨头被严查

“量化投资不会退出历史舞台,但量化交易的方式会受到严格的监管,尤其是高频策略。”有行业人士对《财经》表示,量化类产品以机器算法进行交易,持仓更加分散、调仓更快,可以为市场补充更多的流动性,增强交易活跃度,但短时间内大量的高频交易,也可能放大市场的波动,“这轮A股调整的原因是多方面的,不能单纯归因于量化机构...