详细揭秘!期权现代定价模型

使用特征函数的方法及傅里叶变换,可以得到欧式期权的半解析解,这显著减少了计算复杂度。②美式期权:对于美式期权,由于存在提前行权的可能性,需要使用数值方法如有限差分法(FDM)、蒙特卡罗模拟或树模型结合Heston模型进行定价。③障碍期权和亚式期权:对于这些复杂期权,通常使用蒙特卡罗模拟结合Heston模型。由于Heston模...

抛弃编码器-解码器架构,用扩散模型做边缘检测效果更好,国防科大...

如图2左下角所示,该方法将自适应的快速傅立叶变换滤波器(AdaptiveFFT-filter)集成到了去噪Unet网络中,位置在解耦操作之前,以在频域中自适应过滤并分离出边缘图和噪声分量。具体来说,给定编码器特征,该方法首先沿空间维度执行二维的傅里叶变换(FFT),并将变换后的特征表示为。紧接着,为了训练这个自适应频...

性能大涨20%!中科大「状态序列频域预测」方法:表征学习样本效率...

通过代入这两组傅里叶函数预测值,我们能计算出损失函数值。我们通过最小化损失函数来优化更新表征编码器和傅里叶函数预测器,使预测器的输出能逼近真实状态序列的傅里叶变换,从而鼓励表征编码器提取出包含未来长期状态序列的结构性信息的特征。我们将原始状态和动作输入到表征编码器中,将得到的特征作为强化学习算...

【一文打尽 ICLR 2018】9大演讲,DeepMind、谷歌最新干货抢鲜看

这篇论文中介绍了如何构建球形CNN的模块,提出了利用广义傅里叶变换(FFT)进行快速群卷积(互相关)的操作。通过傅里叶变换来实现球形CNN的示意图如下所示:最佳论文3:ContinuousAdaptationviaMeta-learninginNonstationaryandCompetitiveEnvironments在非固定和竞争环境中通过元学习进行持续性适应在非平稳环境中...

论文推荐| 冯文卿:高分辨率遥感影像的随机森林变化检测方法

Gabor小波函数是由高斯函数经过傅里叶变换得到的,它可以在不同尺度和方向上提取图像相关特征[19]。Gabor滤波器与人们的认知系统是一致的,能获得频率域和空间域的局部最优化,实现对空间域和频率域的最好表达,对影像的纹理信息能够进行充分的表达[20]。本文利用Gabor小波提取遥感影像的纹理特征,用于变化检测。二维Gabor...