多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA

如果我们可以将VMA(q)过程写成如下的自回归表示,则称其为可逆的:??+(B)是伴随矩阵。我们可以推导方程(4)如下:如果随机过程(Z??)是可逆的,它就有一个无限自回归表示(AR(∞))。如果行列式方程|??q(B)|=0的所有根满足单位圆外,则该序列是可逆的。3、向量自回归过程(VAR)向量自回归(VAR)过程...