2025年北京师范大学硕士研究生(统计学)入学考试大纲已公布
15.单因子方差分析的实现和结果解释。16.变量间的关系;相关关系和函数关系的差别。17.线性回归的估计和检验。18.残差与模型的检验。19.主成分分析的原理。20.多元正态分布及其边缘分布和条件分布。二、概率论1.随机事件及事件的关系和运算。2.随机事件的概率;等可能概型。3.条件概率和全概率公...
高斯混合模型:GMM和期望最大化算法的理论和代码实现
在m步中,更新GMM的参数θ(均值、协方差和混合权值),以便使用e步中计算的最大化期望似然Q(θ)。参数更新如下:1、更新每个分量的方法:第k个分量的新平均值是所有数据点的加权平均值,权重是这些点属于分量k的概率。这个更新公式可以通过最大化期望对数似然函数Q相对于平均值μ??而得到。以下是证明步骤,单...
量化策略:技术指标在商品期货市场里的应用
1.RVI计算公式:STD=STD(CLOSE,N)USTD=SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),STD,0),N2)DSTD=SUM(IF(CLOSERVI=100*USTD/(USTD+DSTD)RVI的计算方式与RSI一样,不同的是将RSI计算中的收盘价变化值替换为收盘价在过去一段时间的标准差,用来反映一段时间内上升的波动率和下降的波动率的对比。RVI的...
不能在黎明前牺牲!保住本钱是根本,也是交易的先决条件
q=失败的概率,q=1-pb=赔率,例如在轮盘赌中押单个数字,b=35,押红黑,b=1。上篇中讲到的21点下注问题,假设总赌本10,000美元,玩家取胜的概率是51%,赔率1:1(实际胜率和赔率略有偏差,但相距不大),那么凯利公式给出的最佳赌注是:$10000*(1*0.51-0.49)/1=$200我知道很多...
《心理统计学》该怎么学? | “统计王”这样说|数学|方差|综合题|...
标准误=总体标准差/样本的平方根,得到标准误为0.4;总体的均值=样本均值±标准误*z值,得出答案为D选项。根据上面两道题,大家应该可以看出,统计的客观题大部分需要写写算算,部分自命题院校还会出统计的判断或者连线题。②简答题简答题大部分比较简单,我们可以看看以下三道例题。
方差的计算公式 方差的计算公式是什么
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量(www.e993.com)2024年10月17日。方差描述随机变量对于数学期望的偏离程度。方差的计算公式是s2={(x1-m)2+(x2-m)2+(x3-m)2+…+(xn-m)2}/n,公式中M为数据的平均数,n为数据的个数,s2为方差。文字表示为方差等于各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数。其中,分...
方差的计算公式 方差的计算公式是什么
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。方差描述随机变量对于数学期望的偏离程度。方差的计算公式是s2={(x1-m)2+(x2-m)2+(x3-m)2+…+(xn-m)2}/n,公式中M为数据的平均数,n为数据的个数,s2为方差。文字表示为方差等于各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数。其中,分...
方法论 | 如何用Excel计算投资组合的在险价值VaR?(两项资产、方差...
将加权后的V*C*V*权重的结果0.0109%开放即可得出该投资组合的日均波动率1.0450%,由于投资组合的初始总值为49,429.21,因此该投资组合的日均波动幅度有95%的概率为49,429.21*1.045%=516.52,该结果与前面的公式计算结果相符。扑克财经为大家准备了期权破晓系列公开课...
概率论和统计学中重要的分布函数
高斯/正态分布是一个连续的概率分布函数,随机变量在均值(μ)和方差(σ)周围对称分布。平均值(μ):决定峰值在X轴上的位置。而且,所有数据都对称地位于X=μ线的两侧。如图所示,蓝色、红色和黄色曲线分布在X=0的两侧,而绿色曲线的中心位于X=-2。所以通过观察这些曲线,我们可以很容易地说,蓝色,红色和黄色的平均...
六西格玛管理所用到的概率论基础知识:随机变量的数字特征
峰度度量随机变量分布中间部分的陡峭程度及两端尾部的厚重程度,也可以简单地当作分布平坦性的度量,用βk表示,计算公式为:四、随机变量的累积分布函数及分位数概念对于随机变量的数字特征,除了常用的均值及方差之外还有很多。为了将来计算这些数字特征,也为了计算随机变量取值的概率,有必要先引入累积分布函数的概念。