常州大学2025考研初试大纲:金融学综合

(1)收益和风险概念;(2)投资组合理论;(3)资本资产定价模型4.资本预算的基本技术(1)传统资本预算方法;(2)自由现金流估算;(3)贴现率计算和选择5.长期融资(1)资本市场有效性;(2)权益融资和债务融资6.资本结构(1)MM理论(无税、有税);(2)目标资本结构;(3)加权平均资本成本7.股利政策(1)股利的...

金融学专业中,如何理解并应用资本资产定价模型?

一、资本资产定价模型的基本概念资本资产定价模型(CAPM)是由美国学者威廉·夏普(WilliamSharpe)、林特尔(JohnLintner)、特里诺(JackTreynor)和莫辛(JanMossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。这个模型主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的...

专家:以投资者为本有助于资本市场逐渐理性定价、行稳致远

他表示,只有广大投资者有实实在在的获得感,资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基,从而真正实现稳市场、稳信心。在专家看来,有“以投资者为本”作为指引,资本市场会逐渐更为理性定价,长期将更行稳致远。广发证券首席经济学家郭磊表示,“建设以投资者为本的资本市场”,这是一个具有指引意义的表态,是中央金融工作会...

量化投资与中国资本市场高质量发展

各国设立股票市场以来,一代又一代投资者和学者总结出大量投资经验,产生了体系化的投资理论和策略。量化投资是在之前各类投资理论和策略的基础上,伴随计算机技术产生并发展起来的。量化投资的目的是赚取经过风险调整的高收益,由于其策略优、工具强、规模大,客观上改变了资本市场生态,对资本市场高质量发展意义重大。厘清...

(150104)基金评级 _ 基金档案 _ 天天基金网

招商证券基金评级的方法为,根据经典投资组合理论,以资本资产定价模型、单指数模型、经风险调整收益指标、以及微观金融市场分析理论中的流动性指标为基础,按照不同类型基金的特点进行评级。对基金单位净值增长率进行单一指标排名。上海证券上海证券基金评价强调能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:...

...哥伦比亚大学精算与数学专题:金融投资产品中的精算模型应用研究

本项目主要通过精算和数理统计等应用数学方式对股权投资策略、固定收益投资、金融衍生品等金融投机进行量化分析,重点讲授对当下投资决策产生重大影响的两大理论——资本资产定价模型(CAPM)和现代投资组合理论(ModernPortfolioTheory)(www.e993.com)2024年11月24日。最终学生将以小组为单位,制定投资策略,并把这些策略推荐给“潜在投资者”。

ESG在可转债投资中的价值实现

二是根据资本资产定价模型(CAPM),降低系统性风险的敏感度可以降低资产预期回报率,即股本成本。三是更好的ESG表现降低了企业的经营风险,进而降低了企业债务融资成本。四是股本成本和债务成本因为更好的ESG实践实现双降,从而降低企业的加权平均资本成本,企业价值和股权价值都得到提升。

1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_手机...

夏普最重要的学术贡献,是发展了马科维茨的理论,创立了具有广泛影响的资本资产定价模型(CAPM)。马科维茨的理论具有很高的学术价值,但在实际操作中则显得过于复杂。要从当时的市场上的1500只证券中挑选出有效率的组合,对于当时的计算机技术而言成本过高。因此以夏普为代表的经济学家的开始研究是否可以在实际应用中简化马...

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118)基金评级 _ 基金档案...

招商证券基金评级的方法为,根据经典投资组合理论,以资本资产定价模型、单指数模型、经风险调整收益指标、以及微观金融市场分析理论中的流动性指标为基础,按照不同类型基金的特点进行评级。对基金单位净值增长率进行单一指标排名。上海证券上海证券基金评价强调能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:...

1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_手机...

夏普最重要的学术贡献,是发展了马科维茨的理论,创立了具有广泛影响的资本资产定价模型(CAPM)。马科维茨的理论具有很高的学术价值,但在实际操作中则显得过于复杂。要从当时的市场上的1500只证券中挑选出有效率的组合,对于当时的计算机技术而言成本过高。因此以夏普为代表的经济学家的开始研究是否可以在实际应用中简化马...