期货从业资格考试期货基础知识真题题库

A．均采用净价报价B．均采用全价报价C．国债期货采用净价报价，国债现货采用全价报价D．国债现货采用净价报价，国债期货采用全价报价答案A解析我国交易所交易的国债期货和国债现货均采用百元净价报价和交易，合约到期进行实物交割。在远期外汇综合协议的规范术语中，结算汇差是指（）。A．基准日决定的...

券商做市业务向上空间开启

随着信息技术的进步,四家做市商内部经纪商于1991年与主要做市商合作开发出实时信息发布和报价系统GovPX以实时发布做市商内部市场最优国债报价信息,该系统允许债券投资者注册成为其会员以及时获取国债交易市场最优报价信息,美国集中报价和交易的债券场外市场由此建立,债券市场的信息透明度也因此大幅提升。目前,中国债券市...

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划2023年年度报告

(1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能...

中信证券资产管理有限公司中信证券信远一年持有期混合型集合资产...

4、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以集合计划估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。5、本集合计划投资股指期货、国债期货等衍生品种合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。6、本集合计划投资存托凭...

博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书

10.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。11投资组合报告附注11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明本基金投资的前十名证券的发行主体中...

国债期货套期保值的三大套路

假设12月20日结束套保,160010的全价为96.4476,T1703的结算价为94.755,期间保证金率2%,所需保证金约259万左右,套保损益如下表:基点价值法基点价值指利率变动一个基点,债券价格变化的幅度(www.e993.com)2024年12月19日。通过使被套债券和国期货相基点价值相等来进行价格风险对冲。其中期货合约的基点价值采用CTD券的基点价值/转换因子(CF);期货合约...

鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募...

????(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;????(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;????(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应...

【天风金工吴先兴团队·专题报告二十五】国债期货套期保值实证

实际上经验法则2的推导存在一点问题,就是久期的计算采用的是债券的全价,而国债期货定价中所涉及的债券价格是净价,为了得到经验法则2的结论我们忽略了应计利息。因此采用经验法则2计算的对冲期货合约的数量会有一定偏差。4经验法则的缺陷上述两点经验法则的有效性建立在两个假定之上:(1)国债期货的价格的变化完全由...

创大盘ETF: 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金更新的...

????本基金可投资国债期货、股指期货等金融衍生品,金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。????本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种固定...

国债期货投资全问答

1、误认为国债期货交易时间与现货市场一致2、误认为国债期货的当日结算价就是收盘价3、误认为国债期货当日结算就是当日平仓4、误认为国债期货的最后交易日在月末5、误认为国债期货类似于股指期货采用现金交割6、误认为5年期国债期货合约只能以5年期、3%票面利率的中期国债进行交割7、误认为国债期...