2年期国债期货

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10年期国债期货

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中信证券资产管理有限公司中信证券臻选价值成长混合型集合资产...

持有的买入国债期货合约价值,不得超过集合计划资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的30%;集合计划所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日...

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持有的买入国债期货合约价值,不得超过集合计划资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的30%;集合计划所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日...

5年期国债期货

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交银施罗德基金管理有限公司 关于以通讯方式召开交银施罗德稳安30...

(四)增加国债期货估值方法变更后的估值方法如下:“四、估值方法1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值...

债务风险化解专辑丨利用国债期货对冲信用债利率风险的有效性研究

对于中债-高信用等级企业债净价(1～3年)指数,当对冲频率从252D逐步提升到22D时,2年期、5年期、10年期的国债期货对冲绩效分别提高1.97、0.30、0.67个百分点,平均对冲绩效提升0.98个百分点;对于中长久期组合而言,当对冲频率从252D逐步提升到22D时,2年期、5年期、10年期的国债期货对冲绩效变动方向不一致(见表5)...

中信证券资产管理有限公司中信证券量化优选股票型集合资产管理...

(2)每个交易日日终扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;(3)本集合计划持有一家公司发行的证券,其市值不超过集合计划资产净值的10%;(4)本集合计划管理人管...

期货从业资格考试期货基础知识真题题库

B．均采用全价报价C．国债期货采用净价报价，国债现货采用全价报价D．国债现货采用净价报价，国债期货采用全价报价答案A解析我国交易所交易的国债期货和国债现货均采用百元净价报价和交易，合约到期进行实物交割。在远期外汇综合协议的规范术语中，结算汇差是指（）。A．基准日决定的交易日与结算日的汇差...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开 中银量化价值混合型证券...

(16)本基金投资股指期货或国债期货,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入...