【金融工程】市场热点集中,指数增强未能跑赢指数——策略环境跟踪...

短期来看量化策略的收益或将出现大幅波动,对于指数增强策略来说,短期之内或将难以跑赢指数,而对于市场中性策略来说,超额的不稳定短期内也可能对市场中性策略造成扰动,同时在当前宏观不确定性较高的背景下,对冲端股指期货升贴水率也可能出现较大的波动,对市场中性策略的对冲成本造成较大扰动。

1月23日生意社液化气基准价为4704.00元/吨

生意社01月23日讯1月23日,生意社液化气基准价为4704.00元/吨,与本月初(4960.00元/吨)相比,下降了-5.16%。当日价4704.00日涨幅-1.47%一年位置中位最小值3784.00最大值5864.00中位值4824顶位差-1160底位差920平均值4931.79警戒生意社基准价定价应用交易商可以根据约定升贴水及定价...

【SMM今日要闻】美国通胀降温 COMEX铜创历史新高 | 铅锭进口窗口...

LME0-3铜贴水105.54美元/吨,持仓336321手减5028手,总成交232306手LME0-3铝贴水54.88美元/吨,持仓700907手减12713手,总成交398729手LME0-3铅贴水51.36美元/吨,持仓143031手增939手,总成交83944手LME0-3锌贴水43.17美元/吨,持仓241023手增1066手,总成交94640手LME0-3锡贴水15美元/...

远期升水 远期贴水和远期平价

远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系:远期交易价格=即期交易价格+升水(或“-”贴水)温馨提示:避险情绪再起提振美元,警惕全球猴痘疫...

7月27日生意社甲醇基准价为2255.83元/吨

0.00%一年位置低位最小值2015.83最大值3246.67中位值2631.25顶位差-990.84底位差240平均值2566.22警戒生意社基准价定价应用交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。

隐含波动率指数与升贴水的关系

因隐波差和升贴水被期权平价公式所约束，所以当股指期货常常处于深度贴水的状态时，隐含波动率就会常处于C时间滞后互相关P-C平值合约隐波差与股指期货升贴水的关系，主要由无套利原理下的期权平价公式所决定(www.e993.com)2024年11月22日。那么由一系列行权价以及一系列到期期限的看涨、看跌期权隐波合成的隐含波动率指数与股指期货升贴水存在哪些...

久违!期指持续升水,影响多大?量化超额下滑,对冲策略收益也下降...

自9月初开始,股指期货市场连续出现升水的情况。截至11月30日下午收盘,沪深300期指主力合约收报3860.4点,沪深300指数报3853.04点,期指较现指升水7.36点;中证500期指情况类似,期指较现指升水7.65点。蒙玺投资向券商中国记者表示,升水的背后,可能是由于当前市场获取超额的难度比较高,套利空间不大,如果期货贴水较多,为了...