【论文复刻】机构投资者异质性与企业绩效实证分析Stata代码(附...
以下结果均是Stata运行直接截图效果描述性统计分组描述性统计稳定型机构投资者与交易型机构投资者两个独立子样本之间的均值(中位数)差异采用t检验(Wilcoxon双侧检验)相关系数矩阵注:左下角(右上角)为pearson(spearman)相关系数,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。基础回归(回归分析时采用异方差...
...影子银行业务的反噬效应—企业风险承担视角实证分析Stata代码
为验证上述结论的稳健性,与前面采用普通最小二乘法进行参数估计不同,本文进一步采用广义矩估计(GMM)、广义最小二乘法(GLS)和极大似然估计(MLE)对非金融企业涉足影子银行业务的反噬作用进行再检验。本文选取该工具变量的合理性主要体现在以下两点:第一,在同-行业中,其他企业的影子银行业务会对本企业从事的影子银行...
博文分享 | Stata软件之双重差分法(DID)
我们可以使用Bacon分解来检验didregress和xtdidregress的ATET异质性,输入.estatbdecomp我们可以通过输入下列命令,以图表的形式展示结果.estatbdecomp,graph异质性DID当治疗效果随时间变化且在不同队列中时,使用异质性DID估计ATETs结果是不同的。这时可以使用Stata的新命令hdidreress和xthdidreress,它会通...
辞旧迎新——Stata17之Do-file编辑器优化
在进行实证研究时,“老司机”们往往需要编写大量的代码去实现一些特定的功能,如数据清洗、描述性统计、相关性检验、主回归方程、异质性分析、稳健性检验等等,但是代码行数太多了,去寻找特定行数的代码就会变成一件非常令人抓狂的事情。试想一下,假如你要检查论文中稳健性检验部分的代码,当你开心的打开一个巨长无比的...
2023论文实证方法Stata应用专题培训班
第二讲:从一个完整的案例掌握Stata操作2.1论文模型与数据2.2数据导入与合并2.3数据清理2.3.1缺失值如何处理?2.3.2如何检测异常值?2.4模型估计与检验2.5实证结果导出到Word文档第三讲:虚拟变量与非线性模型解读与检验3.1虚拟变量
【集腋成裘】初学计量时整理的一些stata命令(第二弹)
46,stata命令界面找不见了window-review47,excel数据首行美观显示ctrl+T(mac下为command)48,单元格快速复制快捷键ctrl+D(mac下为command)49,excel数据复制粘贴导入stataeditor编辑器,经常会出现乱入的引号标点形成特殊乱码(www.e993.com)2024年7月10日。解决方案是,在stata编辑器中赋值具体数据值或文字,然后粘贴入excel再重新导入。