StataNow更新 | Stata软件之Mundlak规范检验
执行Mundlak规范检验,我们输入:我们拒绝接受RE模型假设的回归因子与品种特异性效应不相关的零假设。这表明,拟合一个FE模型(xtreg,fe)或一个CRE模型(xtreg,cre)来考虑时不变的未观测到的异质性是更明智的。在上面的例子中,我们使用了聚类-稳健方差-协方差矩阵估计,使用了bootstrap或jackknife。我们可以先...
Stata软件之贝叶斯分析
??bayes:tobityx1x2,ul(20)异方差概率回归??bayes:hetprobityx1x2,het(xhet)Heckman选择??bayes:heckmanyx1x2,select(x1x2x3)多元回归??bayes:mvregy1y2y3=x1x2多层级回归??bayes:mixedyx1x2||id:向量自回归(VAR)??ba...
Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)估计随机波动率(SV|附代码数据
GARCH(广义自回归条件异方差)模型GARCH(1,1)模型可以用Matlab的计量经济学工具箱进行估计。图4和图5中的ACF、PACF和Ljung-BoxQ检验未显示残差及其平方值的显着序列相关性。图4左上图中的残差项在视觉上更像白噪声,而不是原始收益序列。Mdls.dsVadjnce=garc(1,1);[EsastMdl,Ess...
把动态面板命令讲清楚了,对Stata的ado详尽解释
以上的Sargan检验拒绝了overidentificationrestrictions,但是Hansen检验失败拒绝overidentificationrestrictions,可能是因为Hansen检验比Sargan检验更稳健。例如,在异方差情况下,Sargan检验不具有卡方分布,但是Hansen检验却具有卡方分布,因此如果这个问题出现了,那Sargan可能错误地拒绝原假设。不过,像这种有很多工具变量的估计,其他...
Stata数据统计分析及模型应用核心技术与应用培训
STATA是众多研究机构和公司在数据分析中的首选软件,并被很多国家和国际组织指定为官方使用软件。STATA不仅可以实现诸多的统计分析方法,如单元统计、多元统计等内容;还包括了许多经典和前沿的计量模型,如单方程回归模型、离散选择模型、分位数回归、时间序列分析、面板数据分析、蒙特卡洛模拟和自举法等。
...面板数据, 方差分析, 异方差和自相关检验和修正的Stata程序...
**纠正异方差,通过构造h值regyx1x2x3predictu,residgenusq=u^2genlogusq=log(usq)reglogusqx1x2x3predictggenh=exp(g)regyx1x2x3[aw=1/h]**异方差hausman检验:regyx1x2x3eststoreA//将上述回归结果储存到A中...
【佳文荐读】医保目录调整对医院罕见病用药的影响研究
所有原始数据的处理在MicrosoftExcel软件中进行,所有模型的构建和分析在Stata17(Version1.4.1717)软件中进行。使用Newey-West法进行基于普通最小二乘法(ordinaryleastsquare,OLS)的参数估计和标准误差的计算,以此来处理潜在的自相关和异方差。检验水准α=0.05,同时汇报模型估计值的95%置信区间(confidenceinterval,CI...
基于引力模型双边贸易金融服务贸易竞争力分析
通过Pesaran检验截面自相关,和序列自相关相同,原假设不存在截面相关,检验P值为0.0191,在5%水平上拒绝原假设。同时考虑异方差、序列自相关和截面相关问题,直接采取xtscc指令进行回归。这一方法是由Driscoll&Kraay(1998)提出,这是一种渐近有效非参数协方差矩阵估计方法,能够获得控制异方差和自相关的一致标准误,同时克服...
北大经济学博士张川川:经济学实证分析方法与论文写作经验分享会...
b)OLS方法:参数估计和假设检验c)OLS估计的经典问题i.异方差和聚类标准误ii.多重共线iii.数据缺失和样本选择问题d)围绕OLS方法的一些其他常见问题i.虚拟变量和线性概率模型ii.模型形式(对数、平方项、交互项)iii.什么是调节效应(异质性分析)和中介效应(机制分析)?