股指期货套利交易详解

股指跨品种套利属于价差投机交易范畴,其基本原理是根据不同股指板块之间的强弱关系,同时选择做多一个而做空另外一个。这种套利方式利用了股指期货市场不同板块轮动效应明显的特点。中证500与中证1000套利:两者作为同类风格的指数,在价差走势统计上具有一定的周期规律。投资者可以利用这种规律进行价差套利建仓交易。大盘小...

> 股指期货投资入门

套利是在期货和现货两个市场进行交易,而价差交易都在期货市场上进行。跨期套利:利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易,从中获利。跨市套利:套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。跨品种套利:利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行...

如何利用股指期货贴水进行套利?这种套利策略有哪些风险和策略?

动态调整策略:根据市场变化,动态调整套利策略,以适应不同的市场环境。严格控制仓位:避免过度杠杆,控制仓位,以降低市场波动带来的风险。总之,利用股指期货贴水进行套利是一种有效的投资策略,但投资者需要充分了解市场动态,合理控制风险,才能在市场中获得稳定的收益。

股指期货的套利策略是什么?这种策略对市场波动有何应对?

1.跨期套利跨期套利是指在同一市场内,通过买卖不同到期日的股指期货合约来获取利润。这种策略的基础是不同到期日的合约价格之间存在一定的价差。投资者可以通过买入近月合约同时卖出远月合约,或者反之,来捕捉这种价差。2.跨市场套利跨市场套利是指在不同市场之间进行套利,例如在A股市场和港股市场之间进行股指...

东财量化精选混合A

3)套利策略本基金努力寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉套利收益机会,在控制下跌风险的同时,提升收益水平,从而达到投资策略的多元化,例如股指期货套利、定向增发套利、大宗交易套利等。3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本...

股指期货全线暴涨!更是出现罕见一幕

截至午间收盘,上证50期指主力合约大涨5.10%,沪深300股指期货大涨6.40%,中证500和中证1000股指期货分别暴涨8.69%和9.05%(www.e993.com)2024年11月20日。本周以来,沪深300期指主力合约涨幅已达18.35%,今日上午持仓量减仓9512手,成交额达到1013亿元。此外,在大涨的刺激下,股指期货已经大幅升水,这往往牛市的时候比较常见,这暗示近日有大量资金买入衍生...

散户要学会使用策略单交易

当然,如果投资者足够专业,还可以设计出更多的操作策略。例如股指期货的套利,以及参照外围股市的波动调整止盈止损点,甚至是止盈止损之后挂出反向的开仓单,可以反复重复操作,这种做法也被称之为网格交易。总之,电脑下单可以实现很多投资者的策略,这实际上已经非常接近量化交易,但其中最显著的区别是,量化交易的交易策略更...

专题报告|期权合成期货基差对股指期货基差的预示作用

每个月份股指期货都能找到与之相同到期日期的期权合成期货,并可以对比两者之间的价格差异,若差值可覆盖交易成本,则存在套利机会。以股指期货的月份为基准,我们发现期货基差与期权合成期货基差走势高度一致,且相关性都超过了0.9。通过对期权合成期货和股指期货基差的差值对比分析,发现期权合成期货基差大部分时间都高于期货基...

股指期货和etf套利原理怎么操作?

套利操作基础市场价格同步性:正常情况下,股指期货价格与现货指数价格高度同步。价格偏差:当出现较大偏差时,为套利交易提供了机会。套利策略1.正向套利:当期货价格高于现货ETF价格时,买入ETF并卖出期货合约。套利空间为两者间的差价,扣除交易成本(包括ETF和期货的买卖佣金及冲击成本)后,若仍为正,则进行套利。此...

关于什么是股指期货的知识普及篇

利用股指期货进行套利。所谓套利,就是利用股指期货定价偏差,通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货,来获得无风险收益。期货市场之所以能发挥价格发现的作用。一方面参与者众多,价格形成当中包含了来自各方的对价格预期的信息;另一方面由于股指期货具有交易成本低...