什么是套利交易的原理?这种原理如何应用于实际操作?

从本质上讲,套利交易的原理在于发现并利用同一资产在不同市场、不同时间或不同形式下的定价偏差。例如,同一只股票在两个不同的交易所可能存在价格差异,或者一种商品的期货价格与现货价格出现背离。这种价格差异为套利者提供了机会。在实际操作中,套利交易有多种形式。常见的包括跨市场套利、跨期套利和跨品种套利。

为什么会出现国债期货这种金融产品?它对金融市场有什么作用?

例如,投资者可以通过跨期套利策略,利用不同到期日的国债期货合约之间的价格差异来获取无风险收益。为了更直观地展示国债期货的作用,以下表格列举了国债期货与传统债券投资的主要区别:综上所述,国债期货的出现不仅丰富了金融市场的产品结构,还为投资者提供了更多的风险管理工具和投资策略选择。其对金融市场的作用主要体...

跨境ETF赎回压力增大 产品溢价率明显回落

近期,全球资本市场波动加剧,叠加A股市场吸引力提升,投资海外市场的跨境ETF遭遇较大赎回,自9月24日以来平均单只产品被赎回近1亿份,跨境ETF整体溢价率有所回落。跨境ETF通常属于QDII(合格境内机构投资者)基金的一种,投资者通过购买跨境ETF,可以在国内市场上间接投资国外资产,实现资产的全球化配置。不过,叠加近期海外市...

00后盯上ETF!芯片与金融科技8天暴赚超50%,跨境产品份额在减少

而今年上半年表现最亮眼的纳指科技ETF在场内的年内实时收益仍旧排在首位,值得关注的是,截至10月11日收盘,其溢价率仍旧高达8.86%。对于ETF基金的溢价率,一名基金行业从业人士向时代周报记者解释道,“溢价意味着投资者愿意以更高的价格买入ETF,但值得关注的是,套利资金可能随时会抹平ETF基金的收益,高溢价买入ETF可能...

如何利用利率不同进行套利?这种策略有哪些潜在的风险?

首先,利率套利通常涉及两种主要方式:跨市场套利和跨产品套利。跨市场套利是指在不同金融市场之间利用利率差异进行操作。例如,投资者可以在一个利率较低的市场借入资金,然后在另一个利率较高的市场进行投资,从而获得利差收益。跨产品套利则是指在同一市场内,利用不同金融产品之间的利率差异进行操作。例如,投资者可以同时...

什么产品可以套利

在期货市场中,套利是一种利用不同市场或不同时间点的价格差异来获取无风险利润的交易策略(www.e993.com)2024年11月25日。这种策略通常涉及同时买入和卖出同一种商品或相关商品的合约,以锁定价格差异带来的利润。以下是一些常见的套利产品及其操作方式。1.跨期套利跨期套利是指在同一市场内,利用不同到期日的期货合约之间的价格差异进行交易。例...

金融监管总局资管司首度发声:提升对各类资管产品之间的穿透水平...

统筹传统监管手段与金融科技应用,在继续运用好监管报表、监管评级等传统监管手段的同时,注重加强监管数字化建设,运用好EAST系统等数据化监管手段,提升对各类资管产品之间的穿透水平,防止监管套利和隐匿风险。”资管司在文中写道。资管司指出,要加强对三类机构的行为监管,抓住“适当性管理”这个关键,从“了解客户、了解...

【11月20日申万早评】峰回路转

财政部等三部门发布多项楼市税收优惠新政,央行表示要加大货币政策逆周期调节力度。预计在外围环境不确定影响加大和基本面偏弱预期下,央行降准降息仍有空间,短端国债期货价格走势仍强;受稳增长发力,地方置换债券供给增加影响,长端国债期货价格波动仍大,关注跨品种套利机会。

银保“报行合一”七大倡议规范出炉!杜绝小账 不得跨产品调节佣金...

落实主体责任:健全“报行合一”内控机制,不得跨产品调节佣金支出在落实主体责任,建立健全“报行合一”内控管理机制方面,倡议书倡议各公司加强佣金支付管理,防范套利风险。其中,倡议书提出将精算技术充分运用到内部控制相关环节,建立约束机制和动态管理机制,基于经验分析和合理预期设定产品定价使用的预定附加费用率。

【11月19日申万早评】利好频现 商品普涨

预计在外围环境不确定影响加大和基本面偏弱预期下,央行降准降息仍有空间,短端国债期货价格走势仍强;受稳增长发力,地方置换债券供给增加影响,长端国债期货价格波动仍大,关注跨品种套利机会。2)能化橡胶橡胶:周一天然橡胶期货走势下跌,国内产区即将逐步进入停割季,原料价格受到一定支撑,RU表现相对偏强。青岛地区...