如何利用股指期货贴水进行套利?这种套利策略有哪些风险和策略?

动态调整策略:根据市场变化,动态调整套利策略,以适应不同的市场环境。严格控制仓位:避免过度杠杆,控制仓位,以降低市场波动带来的风险。总之,利用股指期货贴水进行套利是一种有效的投资策略,但投资者需要充分了解市场动态,合理控制风险,才能在市场中获得稳定的收益。

【信达金工于明明团队】全领域深度报告合集

(2)我们对股指期货的基差收敛速度进行归因分析,并通过历史统计数据做出线性回归,量化了在不同市场条件下股指期货合约的基差收敛速度,并据此做出期现对冲策略:连续对冲策略;最低贴水策略;多变量回归策略。我们持续跟踪中证500、沪深300、上证50股指期货期现对冲策略与跨期套利策略。对外发布日期:2022年2月2日报...

业绩回撤达历史最大值!千亿私募致歉:深感愧疚

主要影响因素有:1、市场成交量高位大幅回落导致中高频量价类策略收益下滑;2、行业轮动加剧、大小盘行情切换频繁导致量化策略适应性下降;3、近期股指期货贴水大幅收敛且波动加剧,使对冲类产品雪上加霜;4、新股发行频频破发,产品打新收益增强变减弱。“量化策略业绩表现具有一定的周期性,有适应期也有挣扎期,九月中旬以来...

期货定价及套利原理——ETF与期货联动套利系列一

升水套利对应实际基差高于理论基差水平情形，此时基差为正，即升水状态；相反地，贴水套利对应实际基差低于理论基差水平情形，一般此时实际基差为负，即贴水状态。图：升水套利与贴水套利如前文所述，由于直接买入股指现货（即股票组合）的难度和交易成本均很高，因此更常用于期现套利的现货标的为挂钩相应股指的ETF产品。...

中证1000股指期货和股指期权,带火了中证1000ETF

这次新增了IM中证1000股指期货,IM的贴水幅度应该要比IC大,也就是套利空间更大。围绕中证1000衍生品工具也会出现更多的策略,比如量化中性、跨品种交易套利等等。期货和期权,由于有保证金,本质是有杠杆存在的。这种投资品类还是比较复杂的,风险也是更大的。普通人的话,选择基金即可,没必要参与期货、期权。

中证1000股指期货、期权即将登场,这类产品要“杀回来了”?

最后聊聊套利类策略产品,股指期货之间的跨品种套利选择更加丰富,1000指数期权上市初期会带来更多的交易机会,包括基于定价的波动率交易和升贴水套利等,期权策略的资金容量也会明显增加(www.e993.com)2024年11月22日。抓住红利期前面也说了目前中证1000的估值还比较低,那想要有行情,更多的还是需要增量资金。

如何用期权捕捉期指贴水机会

02利用期权捕捉期指贴水套利机会的做法目前期权合成期货的价格处于当月期货和现货之间,股指期货<期权合成期货<现货,由于现货做空成本较高,因此暂不考虑买入期权,卖出现货的套利方式。相对而言,我们可考虑买入股指期货,卖出期权合成期货的方式进行套利。

完善期权工具 为投资护航

机构投资者主要是资产管理机构,常见的期权策略产品通过判断标的价格趋势、反转特征,使用期权结构获取收益或开展单一标的或跨市场、跨品种的升贴水套利、做市等策略类别。主观多头、宏观对冲、多策略等产品也可能使用期权进行趋势交易、结合股票的备兑和对冲交易。综合来看,期权策略与股、债产品保持低相关性,与市场中性、CTA...