聊聊海内外量化投资量化长跑者们在坚持什么
3.投资策略侧重点:WorldQuant偏重于全球股票市场的统计套利,更注重开发大规模、高频的量化交易策略。TwoSigma更注重利用前沿的机器学习技术开发策略;Citadel注重运用其多策略的优势进行交易,在量化交易的基础上,结合了一定的基本面分析,也涉及大量人工交易。核心投研团队还有个共同点,不再卷是否是金融背景,更多卷向...
10月8日开盘该冲哪个ETF
所以买场外ETF联接基金无法做到场内外的套利,但它至少解决了当天无法买入的问题。当天买入,如果后面相关股票能持续上涨或者连板,则能吃到后面的涨幅。当然有这种想法的人肯定很多,这会导致相关的ETF基金规模在短期上涨过大,而如果场内标的接连涨停,基金无法及时建仓,就会冲淡基金的收益,所以尽量选择规模大一些ETF...
场内溢价高达11%,海富通美元债LOF成为套利新目标
这和该基金严格的限购有关。该美元债LOF的基金合同规定,场内申购的起点是1000元。但目前该基金的单日申购限额仅为100元,因此就导致场内申购无法成功。目前美元债LOF基金只能通过场外申购100元,t+3日到账后再转场内,T+2到账之后卖出。对于场内外溢价率引发的套利操作,海富通基金表示,建议投资者及时关注基...
20万亿美元的套利交易终于爆炸了!
日本政府正在参与一场规模高达20万亿美元的套利交易:这是日本央行目前面临的有毒困境,因为它已经走到了尽头:一方面,如果日本央行决定有意收紧政策,这种交易将需要平仓。另一方面,如果日本央行拖延时间以继续进行套利交易,将需要更高水平的金融压制,但最终可能会带来严重的金融稳定风险,包括潜在的日元崩溃。正如德意志银行...
金价狂飙、黄金股ETF却跌停,多位基金经理称黄金上涨逻辑生变
4月8日,黄金股ETF的场内外套利机制生效,盘中交易价格补跌,溢价得到修复。开年以来,跟踪金价的ETF领涨,对此,多位基金经理表示,近期利空频出,但金价依然狂飙,其上涨已经超出了既往逻辑,投资者需警惕高位回调风险。万红丛中一点绿,黄金股ETF缘何跌停?4月8日,黄金资产涨势依旧喜人。上海金涨超3%,黄金珠宝...
跨境基金产品申赎提速 机构建议优化QDII配置策略
从交易角度来看,优化申赎周期除改善投资体验外,业内人士还指出,对于一些套利交易的特殊环节的风险敞口将进一步缩窄,对ETF(交易型开放式指数基金)场内外价格稳定运维亦有一定的帮助,但有关ETF市场存在的“短板”性问题,机构管理人也在呼吁改善并引入新的治理方案,持续引导行业向好发展(www.e993.com)2024年10月19日。《每日经济新闻》记者注意...
日元五天暴涨逾千点!揭秘全球股灾隐秘推手:“消亡”的套利交易
瑞士投资公司UBPInvestments的高级基金经理扎希尔·卡恩则认为,“目前日本外汇和股市波动过大,长期的海外投资者暂时不会入场。即使那些滞后者希望入场,也会需要等待市场稳定。目前尚未听到同行的买卖消息。”颇为有意思的是,在一些市场人士看来,目前金融市场最大的套利交易者恰恰是日本政府本身。
核心资产吹响“集结号” 海内外资金集体做多中国
创金合信基金首席经济学家魏凤春指出,节前A股与港股的反弹,被认为是外资看好中国的开始,理由可能是美联储改变降息节奏、套利资金的择时行为。一位基金经理表示,这一轮中国资产的上涨主要还是资金面的驱动,重点是外资,很多开放的对冲基金在做全球资产的再平衡。从全球资本配置的角度来看,欧美日股市场均处于历史顶部的...
鼎森投资:股票中性与期权套利并驾齐驱,别样策略造就亮眼业绩!
期权套利策略目前,鼎森主要的套利策略是具有一定风险敞口的卖权类策略。通过卖出期权合约,并在盘中维持delta中性化,以抵消价格变化带来的方向上的风险。1.交易大概率事件!鼎森投资卖权类策略的特点,是交易大概率事件,而不是某一次盈亏带来的影响,也就是高胜率低盈亏比的策略。因为公司通过统计分析以及历史经验...
海内外资金集体做多中国
创金合信基金首席经济学家魏凤春指出,节前A股与港股的反弹,被认为是外资看好中国的开始,理由可能是美联储改变降息节奏、套利资金的择时行为。一位基金经理表示,这一轮中国资产的上涨主要还是资金面的驱动,重点是外资,很多开放的对冲基金在做全球资产的再平衡。从全球资本配置的角度来看,欧美日股市场均处于历史顶部的...