有期货的情况下远期存在的必要性是什么?这种必要性如何体现?

在这种情况下,远期合约可以作为替代工具,提供更低的交易成本和更高的市场流动性。市场参与者与交易对手风险期货市场的参与者众多,包括投机者、套期保值者和套利者,这使得市场价格更具代表性。然而,远期合约通常在双方之间直接交易,交易对手风险较高。尽管如此,对于那些需要与特定交易对手进行交易的参与者来说,远期合...

期货市场价值倒挂反映了什么问题?这种价值倒挂现象如何应对?

首先,投资者可以通过套利交易来利用价格差异。例如,买入远期合约并卖出近期合约,等待市场恢复正常后平仓,从中获利。然而,这种策略需要投资者具备较强的市场分析能力和风险管理能力。其次,市场监管机构可以通过增加市场透明度和流动性来缓解价值倒挂现象。例如,通过发布更多的市场数据和信息,帮助投资者更好地理解市场动态,...

“期货价格怎么看、如何用”系列报道|产业充分参与是期市发挥价格...

再如，实物交割是我国商品期货市场的基础制度，可以保障期现价格有效收敛。而实体企业具有较强现货采购和接货处理能力，通过设置交割库和参与交割等方式完成远期实物交收，可扩大可交割资源和交割范围，维护交割平稳开展。市场人士表示，经过30多年的发展，我国商品期货市场在市场运行质效、产业参与和影响力等方面取得了长足...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

第一类叫跨时套利,就是今天买入资产,在未来某个时点上把它卖出去,在资产价格上涨行情下投资者就可以赚取期间差价。一般买卖股票、私募股权投资都属于这个类型。第二种叫跨区套利,跨境套利就是其中一种类型。如果一个资产在两个市场有不同的价格,那么买入价格低的标的资产,又同时在价格高的市场把它抛出,投资者就可...

黄金TD与黄金期货套利策略有哪些?这些策略如何影响投资回报?

1.跨市场套利:利用黄金TD与黄金期货市场的价格差异进行套利。当两个市场的价格出现偏离时,投资者可以在价格较低的市场买入,同时在价格较高的市场卖出,待价格回归正常水平后平仓获利。2.时间套利:基于黄金期货合约的到期日进行操作。投资者可以买入即将到期的期货合约,同时卖出远期合约,通过时间价差的变动获取收益。

如何进行买近卖远的操作策略?这些策略如何优化投资策略?

在期货市场中,买近卖远的操作策略是一种常见的套利手段,旨在利用不同到期月份合约之间的价格差异来获取收益(www.e993.com)2024年11月19日。这种策略的核心在于对市场走势的准确判断和对合约间价差的敏锐捕捉。首先,理解买近卖远的策略需要明确其操作步骤。投资者通常会选择买入近期到期的期货合约,同时卖出远期到期的合约。这种操作的基础假设是,近期...

如何计算螺纹钢的远期价差?这种计算对市场分析有何影响?

远期价差=4100元-4000元=100元通过这种计算,投资者可以直观地了解市场对未来螺纹钢价格的预期。如果远期价差为正,表明市场预期未来价格将上涨;如果远期价差为负,则表明市场预期未来价格将下跌。为了更清晰地展示不同交割月份的远期价差,以下是一个示例表格:...

MEX Group解析期货市场与现货市场的关系:金融投资的双翼

2.套利交易:套利是期货市场与现货市场之间的重要联系之一。套利交易指的是投资者利用现货市场与期货市场之间的价格差异进行买卖,从中获利。现货市场与期货市场的套利:如果期货市场的价格远高于现货市场的价格,投资者可以通过在现货市场买入标的物并在期货市场卖出期货合约,从而获取利润。反之,如果期货价格低于现货价格,...

标准债券远期期现套利交易的实证研究

当CFT>0时,即存在反向套利收益。计算套利收益为0时标准债券远期价格,可以得到无套利区间的下限Ft0L:综上,得出标准债券远期的无套利区间为当标准债券远期市场价格高于无套利区间上限,即Ft0>=Ft0U时,标准债券远期价值相对于现券被高估,投资者可以借入资金买入可交割券组合,同时卖出标准债券远期合约,并在标准债券远...

做股指期货如何套利?

一、股指期货如何套利？1.跨期套利：通过买入近月合约，卖出远月合约，利用不同合约到期时间的价格差异进行套利。2.跨品种套利：通过买入股指期货合约，同时卖出相关股票或股指期权，利用不同品种之间的价格差异进行套利。3.跨市场套利：通过买入股指期货合约，同时卖出相关股票或股指期权，利用不同市场之间的价格...