从分解到整合:整合信息分解框架|周日直播·因果涌现读书会第四季
传统对时间序列的因果分析都是从单因到单果,比如格兰杰因果检验,分析的是某一变量的时间序列对另一个变量是否存在因果关系,本质上是在计算信息论里的转移熵。但是,当研究对象有更多的变量,我们便需要工具能够分析多因到多果的过程,即下式所表示:其中Xi表示第i个变量在t时刻的取值,Yi则表示它在t+1时刻的取值。这...
人才强校 | 土地学院高秉博副教授、杨建宇教授团队在空间因果推断...
目前主流的因果推断方法包括结构因果模型、潜在结果框架和格兰杰因果检验,这些方法主要针对随机系统,假设变量随机分布且变量间信息可分离。然而在地球系统中,许多变量具有确定性趋势且相互交织耦合,给因果推断带来了困难。为解决地球科学动态系统的归因问题,国际学者基于复杂动态科学的泰肯斯(Takens)理论,研发了基于时间序列的...
盛松成:消费也是另一种投资?????? 消费与投资的相互促进与...
表1第(1)行的结果表明,在样本区间内,原假设没有被拒绝(P值大于0.1),即消费不是投资的格兰杰原因,总体上消费没有起到促进投资的作用。但相反的是[表1第(2)行],投资是消费的格兰杰原因,即投资在一定程度上促进了消费。表1:面板格兰杰因果检验然而,最近十年消费与投资的经验关系发生了逆转。仅使用2013年至202...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
我们对全部变量都进行ADF检验,结果如下:可以看到,平均功率(一阶差分)、温度(一阶差分)、湿度(零阶差分)、风速(零阶差分)是平稳时间序列。接下来我们将上述变量分别与平均功率配对,进行格兰杰因果检验。3.2.格兰杰检验过程格兰杰因果检验的步骤如下:建立模型:首先为Y建立一个自回归模型(只包含Y...
深度丨股票市场波动与理财市场变化的关联关系分析
蔡敬梅(2013)[7]通过格兰杰因果关系与脉冲响应检验发现,股市与基金市场之间存在着单向反馈关系,即上证基金指数对上证综合指数影响较小,但上证综合指数却显著影响上证基金指数。同时,基于BEKK-GARCH模型的分析结果表明,从长期来看,股市的收益会影响基金市场的收益,而基金市场对股市收益的影响却较弱;股市的波动会对...
盘点!复旦3月科技领域成果速览
部分研究结果图3月11日,环境科学与工程系余兆武课题组利用soil-canopy-photosynthesisandenergyfluxmodel,scope模型可以准确定量极端高温期间城市植被蒸腾-遮荫降温格局与模式(www.e993.com)2024年9月19日。该研究不仅增强了对城市植被降温效应的理解,而且强调了战略性城市植被规划在缓解城市热环境方面的重要性,特别是在热浪频率和强度不断增强...
“8??11”汇改后人民币对美元汇率走势的影响因素探析
格兰杰因果检验表明,在5%显著性水平下,中美利差是人民币汇率的格兰杰原因,人民币汇率是CFETS人民币汇率指数的格兰杰原因,人民币汇率是美元指数的格兰杰原因,人民币汇率是沪深股通的格兰杰原因。(二)实证分析结果1.关于中美利差和第三国因素对人民币汇率冲击的检验...
国债期货与国债收益率曲线间的互相作用
格兰杰因果检验的结果表明,当一、二阶滞后时,p值检验结果均低于5%的显著水平,可以认为国债收益率曲线水平因子与久期中性价差变化间存在格兰杰因果关系,国债收益率曲线的变化具有领先性,能够领先于跨品种合约间相对价差的变化进行预测,而国债收益率曲线水平的变化则反映了近期市场资金利率中枢的变化。
中国石油和化工行业景气指数完善报告
OrdinarySample:2014M012018M10Includedobservations:58CovarianceCorrelationYY15.292041.000000Y1Y114.1754015.229210.8288891.000000注:Y为系统改进后生成数据,Y1为原系统指数数据6)格兰杰因果关系分析从表4-7中可以看出Y和Y1互为格兰杰因果关系,可以互为对方未来解释因果关系,存在因果关系....
北京师范大学地理科学学部陈子悦团队提出基于空间截面数据的通用...
在大尺度地球科学系统研究中,由于控制实验难以开展,基于观测的时空数据表象推断内在的因果关系(即因果推断)成为主要方式。目前主流的因果推断方法包括结构因果模型、潜在结果框架和格兰杰因果检验,这些方法主要针对随机系统,假设变量随机分布且变量间信息可分离。然而在地球系统中,许多变量具有确定性趋势且相互交织耦合,给因果...