R语言汇率、股价指数与GARCH模型分析:格兰杰因果检验、脉冲响应与...
(一)描绘时序图→单位根检验(ADF检验)→平稳性检验,不平稳的话进行协整检验→格兰杰因果检验首先,我们将通过描绘时序图来观察汇率和股价指数的变化趋势。然后,我们将进行单位根检验(ADF检验)和平稳性检验,以确定它们的时间序列特性。如果发现序列不平稳,我们将进行协整检验,以确定它们之间是否存在长期稳定的关系。接...
人才强校 | 土地学院高秉博副教授、杨建宇教授团队在空间因果推断...
目前主流的因果推断方法包括结构因果模型、潜在结果框架和格兰杰因果检验,这些方法主要针对随机系统,假设变量随机分布且变量间信息可分离。然而在地球系统中,许多变量具有确定性趋势且相互交织耦合,给因果推断带来了困难。为解决地球科学动态系统的归因问题,国际学者基于复杂动态科学的泰肯斯(Takens)理论,研发了基于时间序列的...
盛松成:消费也是另一种投资——兼论消费与投资的相互促进与良性循环
其中,我们选取居民人均消费支出增速作为消费(consumption)的代理变量,选取固定资产投资总额增速作为投资的代理变量(investment),根据杜米特雷斯库和赫林(DumitrescuandHurlin,2012)的方法对两变量之间进行面板格兰杰因果检验(见表1)。表1第(1)行的结果表明,在样本区间内,原假设没有被拒绝(P值大于0.1),即消费不是投资...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
在进行格兰杰因果检验之前进行ADF(AugmentedDickey-Fuller)检验是非常关键的步骤,主要是为了确定时间序列数据的平稳性,平稳性是时间序列分析中一个基本的前提。平稳时间序列的主要特点是其统计特性(如均值、方差)不随时间变化。我们在国产数据分析软件SPSSPRO上采用ADF单位根检验,对逐小时气象要素(温度、相对湿度...
市场调研的流程和步骤:如何规划和组织市场调研
因果分析是通过对信息进行因果关系的判断和验证的方法,如格兰杰因果检验、双向因果检验、面板数据分析等。-信息呈现方法:该项目的信息呈现方法是采用报告和图表相结合的方式,呈现和传播定量和定性的信息。报告是通过用文字表达信息的方法,如报告、摘要、评论等。图表是通过用图形表达信息的方法,如图表、图解、图示...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
在基于时间的幂律的情况下,我们有两个变量:根据Engle和Granger的定义,两个变量都需要是随机变量,没有确定性成分,并且需要是非平稳的(www.e993.com)2024年9月8日。此外,我们必须能够找到两个变量的平稳线性组合。否则,两个变量之间不存在协整。在深入讨论细节之前,让我们首先展示一些关于模型数据本身的图表,没有任何平稳性或协整概念的概念。请...
国债期货与国债收益率曲线间的互相作用
为证明国债收益率曲线对国债期货跨品种合约价差具有领先性,本文将参考刘成立等(2016)运用格兰杰因果检验进行验证。结合闫星月(2015)、张珺(2015)的研究方法,运用Nelson-Siegel模型拟合得到国债期货收益率曲线的水平因子时间序列,用作格兰杰因果检验的样本X。样本Y方面,我们选择5年与10年期合约品种构建久期中性组合...
北京师范大学地理科学学部陈子悦团队提出基于空间截面数据的通用...
目前主流的因果推断方法包括结构因果模型、潜在结果框架和格兰杰因果检验,这些方法主要针对随机系统,假设变量随机分布且变量间信息可分离。然而在地球系统中,许多变量具有确定性趋势且相互交织耦合,给因果推断带来了困难。为解决地球科学动态系统的归因问题,国际学者基于复杂动态科学的Takens理论,研发了基于时间序列的因果推断...
商品指数 · 国内商品指数的领先滞后关系研究
格兰杰因果关系检验由Granger于1969年提出。考虑两个时间序列xt和yt,要研究xt是否领先于yt,就是看xt的滞后项xt-1、xt-2、...、xt-p是否对yt具备预测作用。简明起见,令滞后阶数p=1。假设yt具备一阶自回归的结构,即为了检验xt-1对yt是否具备预测作用,我们在上式中添加自变量xt-1项,建立带有外生变量的自回归...
10文聚焦菌群-肠-脑轴研究新进展 | 热心肠日报
”,“如何整合多组学技术”以及“如何研究宿主-菌群互作的动态平衡”等问题;②因果关系:线性的因果关系-格兰杰因果关系,通常指由A的数据,可以预测B的性状,但微生物组与脑肠轴的关系更为复杂,可以通过因果推理分析、中介分析或孟德尔随机化来进行分析;③高维数据科学:脑-肠-菌群轴研究通常涉及到高维数据,可以通过...