量化研究 | 基于相对强度的移动平均线
图1:在Excel中计算相对强度经过波动率调整的指数移动平均(RSVOLATADJEMA)。这段Excel电子表格的截图展示了如何计算RSVOLATADJEMA。这里显示的是10天的EMA和RSVolatAdjSPXVIXEMA(10,10,10)。(请注意,由于此电子表格中的数据点数量较少,这里的值不是非常准确,但随着计算周期的增加,准确性会提高。)图...
Python深度学习股价预测、量化交易策略:LSTM、GRU深度门控循环...
(二)第二步:建立好模型以后,需要初始化模型参数,通过前向计算求解出模型的估计值,并根据估计值和真实值计算出模型的损失函数值。(三)第三步:根据损失函数对参数求导计算参数的梯度信息,根据模型的学习率和梯度信息来更新模型参数(学习率过大会导致模型难以收敛,学习率过小模型收敛速度又会过慢),并将新的参数重...
【李津翻译】VBA量化Excel期权定价偏度和峰度Skew and Kurtosis
ThisExcelspreadsheetpricesEuropeanoptionswithboththestandardBlack-Scholesapproach,andtheCorrado&Su(1996)extensionforexcessskewandkurtosis(includingtheBrown&Robinson(2002)correction).该Excel表格使用标准的Black-Scholes方法和Corrado&Su(1996)对过度偏斜和峰度的扩展(包括B...
量化分析篇 如何用Python计算策略仓位
print(data[['股票名字','交易日期','收盘价','ma_fast','ma_slow','Signal','pos']])同时我们发现pos的第一行是一个NaN值,非常不利后面的计算,我们也要处理一下,把NaN填充为0。data['pos'].fillna(value=0,inplace=True)看一下效果:2).找出开仓和平仓的交易日期有了pos这一列之后,下面...
大宗商品企业历史模拟方法计算VaR的近似方法
历史模拟方法计算VaR的近似方法我们对使用历史模拟方法计算风险价值的全面重估方法的各种近似值进行了研究,揭示了可以显著减少处理资源的替代方案,但以可接受的准确性为代价。1.执行摘要世界各地的银行和其他金融机构使用各种方法来量化其投资组合中的风险。监管机构要求根据历史数据计算的风险值(VaR)用于某些报告和...
空间计算行业深度分析:空间计算是一种时代颠覆且必然到来
定性视角下,我们按照“输入-计算-输出”的分析框架重新定义了空间计算的概念;定量视角下,我们以AppleVisionPro为基准构建了一套空间计算能力的量化评分体系(www.e993.com)2024年10月23日。空间计算的定义是,在三维的基础之上,以人为本,连通及融合虚拟世界与现实世界的一个全新的计算范式。“在三维的基础之上”,是指空间计算的客体对象如果...
量化研究 | 真实波幅调整指数移动平均线
在图1的Excel电子表格中,展示了10天EMA和TRAdjEMA(10,10,5)的示例计算结果。第一个值为10天TRAdjEMA的收盘价。请注意,由于数据点较少,这里的10天TRAdjEMA和10天EMA数值可能不够准确。图1:计算真实范围调整指数移动平均值。此电子表格图像显示了如何计算TRAdjEMA。10天TRAdjEMA的第一个值是收盘...
实习速递 | 中金公司,腾讯,顺为资本,字节跳动,华泰证券,光源资本
3.认真负责,做事踏实,好奇心强,善于思考。对于量化策略研究感兴趣,希望了解国内量化行业现状;4.善于沟通、有较强的独立解决问题能力;5.数理功底过关,至少熟练掌握一门编程语言(Python优先),具有金融学、计量经济学、统计学背景更佳;6.现场实习,能够每周到岗至少4天,可持续实习3-6个月优先。
中金:拨云见月,固收类基金业绩归因手册
我们统计了“固收+”基金的转债披露持仓市值与产品的实际转债持有市值,发现其间的差异相对较小,按整体法计算的披露率超过90%。对于基金未披露的转债持仓,我们使用中证转债指数收益率进行收益替代。我们假设基金在季报披露时点的前2个月、后1个月维持该期所持转债及其仓位不变,拟合出基金的转债持仓收益。
业界探讨_国家外汇管理局门户网站
四是确定套保策略。依照前述量化外汇损益和计算套保效率的模型,企业叠加可选的风险分散调整因子,最终出具套保策略。继续以上文提及案例来论述,假设该企业的汇兑损益控制目标是,将季度汇损最大值控制在3000万美元以内,则在计算出敞口金额、VAR值、MVAR值以及各货币套保效率排序后,得出各币种套保比例及套保策略,详细测算...