如何用“跟踪误差”方法选基金

(1)可以把数据放在excel里,然后把公式写进去。(2)在对同一时期相同数据量比较的时候,可以只计算残差平方和,不需要除以n和开根号,这样计算量和计算的复杂度就大大滴减小啦。最后,为了使老班的信箱不至于被“该选哪个,哪个的误差小”的问题淹没,老班决定要使出杀手锏了,根据老班长期的跟踪和计算,发现工银沪深30...

【方正金工】圣诞特辑:2018深度报告合集+独家数据

2、《Barra模型进阶:多因子模型风险预测》||张宇要点:采用多步调整法构建效果更佳的股票收益-协方差矩阵,并将其运用到组合波动预测、最小预期风险组合构建、最小化跟踪误差及ICIR优化中。链接:httpsdwz/7d1PX9fa密码:ibtz张宇|联系方式:#最扎实的分析体系系列4系列简介授人以鱼...