美国债市:国债涨跌互见 收益率曲线陡化

美国国债在上午时段走势震荡,追随了欧元区PMI逊于预期、市场对欧洲央行的政策押注鸽派转向之后德国国债的涨势。之后公布的美国11月服务业和制造业PMI初值超过预期,导致短债表现落后,且收益率曲线开始扁平化。在午后淡静交投中,曲线延续走平趋势,令收益率差维持在日内低点附近,超长国债期货的大宗买盘也助长了这种走势。...

美债收益率全面反弹,三个月/10年期美债收益率曲线继续趋陡

周一(10月28)纽约尾盘,基准国债收益率涨3.21个基点,报4.2721%,全天大致呈现出V型反转,北京时间21:14刷新日低至4.2280%,转而随后在01:03涨至4.2982%,逼近7月10日顶部4.3096%和5月1日顶部4.6924%。两年期美债收益率涨3.09个基点,报4.1355%,21:15刷新日低至4.0946%之后反弹,01:03涨至4.1570%,逼近8月1日顶部...

欧洲债市:德国国债收益率曲线走平 对欧洲央行降息的预期减弱

德国国债收益率涨1个基点至2.37%;德债期货跌42.00点至131.78%;意大利10年期国债收益率涨1个基点至3.57%;意大利-德国国债收益率差持稳于120个基点;法国10年期国债收益率涨1个基点至3.10%;10年期英国国债收益率涨1个基点至4.48%。

...健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债...

为支持国债做市,提高国债二级市场流动性,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债做市支持操作。“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。Notice:Thecontentabove(includingthevideos,picturesand...

【基金E课堂】牛陡、熊平…关于收益率曲线变化的“俏皮话”

第一组:收益率曲线下移,通常意味着债券价格上升,债市走牛,如图1、图3;第二组:收益率曲线上移,通常意味着债券价格下降,债市走熊,如图2、图4。但是,曲线“位移”的姿态却有所不同:在“走牛”的第一组中,图1长端下行幅度大,短端下行幅度相对小,形态“走平”,被称作“牛平”;图3短端下行幅度大,长端...

机构:美债收益率曲线预计在选举后将趋于陡峭

机构:美债收益率曲线预计在选举后将趋于陡峭媒体滚动11.0119:47关注BlueBay首席信息官MarkDowding在一份报告中表示,由于即将到来的总统选举后存在财政支出过度的风险,美国国债收益率曲线可能会变得陡峭(www.e993.com)2024年11月25日。“我们看到,无论选举结果如何,财政政策的管理是在挥霍的基础上。”他说。他表示,随着时间的推移,预计这将...

固定收益 | 同业存单曲线陡峭进行时——货币市场观察

从曲线结构来看,10月下旬前,同业存单收益率曲线偏平,临近10月末,央行通过买断式逆回购投放了5000亿元中期资金,银行体系资金压力缓解,1年AAA同业存单与1个月AAA同业存单的期限利差走阔,但1年AAA同业存单与其他期限AAA同业存单的期限利差仍处于低位。随着央行补充银行体系中长期资金,同业存单收益率曲线有望陡峭化。

美国2年期与10年期国债收益率曲线达到10天以来的最平坦水平

美国2年期与10年期国债收益率曲线达到10天以来的最平坦水平摘要美国2年期与10年期国债收益率曲线达到10天以来的最平坦水平,报13.6个基点。炒股第一步,先开个股票账户美国2年期与10年期国债收益率曲线达到10天以来的最平坦水平,报13.6个基点。

财联社债市早参11月21日|“隐隐债” 压力有待暴露,新一轮地方债务...

德国国债涨跌不一,收益率曲线陡化;2年期国债收益率下跌1个基点至2.13%。货币市场体现欧洲央行12月降息29个基点,变动不大;之前数据显示欧元区工资第三季度跃升5.4%。欧洲央行预测2025年和2026年薪资增长将急剧放缓。英国10年期国债收益率攀升3个基点至4.47%;30年期国债收益率攀升5个基点至4.92%。

西部利得沣享债券C(016012)

1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益;2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线...