华泰期货资产配置系列(一)——商品策略指数的有效前沿

第二个“MC”是指马尔科夫链,它的一个重要性质就是平稳分布,简而言之,主要统计性质不随时间而变的马尔科夫链可以认为是平稳的,根据马尔科夫链收敛定理,当步长足够大时,一个非周期且任意状态联通的马尔科夫链可以收敛至一个平稳分布π(x),这个定理是所有MCMC方法的理论基础。之所以需要将蒙卡模拟法和马尔科夫链结...

RNN和LSTM有长期记忆吗?并没有!| ICML 2020

一个具有几何遍历性的马尔科夫链在步后的条件分布,随着的增大以指数速率收敛向平稳分布。这意味着马尔科夫链“现在处在状态”的这个信息以指数速率丢失了。几何遍历性意味着自协方差函数以指数速率收敛为0,意味着随机过程不具有长期记忆。3递归网格的记忆性质假设一个递归网络的输入为,输出为,以及目标...

不会高数别玩魔兽 论牧师伤害输出的评估方法-新浪魔兽世界专区

平稳分布指的是,当马尔科夫链平稳后(平稳指已经进行了很多步转移,记不清最开始是从哪里出发的了),任意时刻我们处在各个状态上的概率。我们假设平稳分布为,分别表示我们处在状态上的概率。我们知道我们一定处于这四个状态中的一个,所以有因为整个过程已经平稳,当前我们的分布是,那么进行一步状态转移后新的分...

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证明题假设方阵A是随机矩阵,即其每个元素非负,每列元素之和为1,证明A的k次方仍是随机矩阵,其中k是自然数代码复现自编程/调用Python验证习题21.2,以不同的初始分布向量进行迭代,仍得到同样的极限向量R证明题PageRank一般定义中的马尔科夫链具有平稳分布作业视频讲解:证明随机矩阵的最大特征值为1...

入门| 走近流行强化学习算法:最优Q-Learning

策略π是在给定的当前状态下动作的平稳分布(马尔可夫性)目标就是找到在不了解任何马尔科夫动态特性的情况下来寻找马尔科夫决策过程的最优策略π*。需要注意的是,如果我们具有这种知识,像最有价值迭代这种算法就可以找到最优策略。defoptimal_value_iteration(mdp,V0,num_iterations,epsilon=0.0001):...