【华安证券·金融工程】专题报告:数据挖掘的修正与基金的业绩表现
第二类错误的公式为最后一个等式是根据正态分布的对称性质推导出来的。4数据挖掘的修正测试选择有技能的基金经理的挑战在于技能中存在大量不可观测的方差。为了解决这个问题,需要估计技能的方差,并验证证据是否强烈支持技能方差显著大于零的假设。可以将其与看似无关的回归相比较,并利用广义最小二乘法(GLS)回归...
生成模型架构大调查 生成模型的不可能三角
然后,生成数据分布在推导(8)中给出,导致著名的双射变量变换公式(这是积分的一般变量变换公式的直接结果)通过保持各个行列式恒定(线性层)、将它们扩展为截断级数(残差层)或强制执行三角雅克比行列式(耦合和行为范数层),可以提高各个行列式的计算效率。第8节提供了有关雅可比行列式计算的更多细节。不可压缩流避免了...
深入理解双变量(二元)正态投影:理论基础、直观解释与应用实例
上面公式是Z的均值和协方差矩阵的形式,用X和Y的均值和方差表示。ρ是X和Y之间的相关性。那么,给定X=x时Y的条件分布是正态的,由以下公式给出:(在文章末尾的附录会有完整的推导流程)这是一个正态分布的密度函数,其条件均值为条件方差为现在我们可以写出Y在X上的线性投影,即给定X=x时Y的条件均...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
然后协方差矩阵计算如下:在公式中,它是由广义Yule-Walker矩阵方程推导出来的,我们不解释这个概念,总之就是如果VAR或VMA满足特定条件,它们可以相互转换。与AR过程类似,可以利用偏相关矩阵来找到阶数。同样AIC也可以使用而且更方便。但是AIC需要计算所有阶数,因此需要大量计算。如果有很多变量并且似乎有很多滞后,使用相关...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
对于协方差,可以通过将前一步值减去平均值来推导。可以类似地考虑AR(p)过程。一般情况下,当满足(5)(6)条件时,AR(p)过程是弱平稳的。公式(5)和(6)意味着所有的根公式(5)必须在单位圆之外。尽管我们可以扩展p值,但在现实世界中先考虑几个步骤就足够了。
MSCKF理论推导与代码解析
在论文的附录中已给出了F和G的公式,我们在这边进行简单的推导:其中,和属于随机噪声,而和是相机和IMU外参的导数,误差不变,导数为0.IMU采样和的信号,周期为T,在EKF中这些量主要用于状态传播,每次收到新的IMU测量量,均使用IMU状态估计传播方程的五阶/四阶Runge-Kutta积分传播IMU状态估计(www.e993.com)2024年10月23日。同时,EKF的协方差矩...
SAT数学考点之一的方差问题如何理解
方差公式:S2=〈(M-x1)2+(M-x2)2+(M-x3)2+…+(M-xn)2〉╱n常用分布的方差1.两点分布2.二项分布X~B(n,p)引入随机变量Xi(第i次试验中A出现的次数,服从两点分布)3.泊松分布(推导略)4.均匀分布5.指数分布(推导略)...
2015年福建省初中学业数学考试大纲(全文)
推导乘法公式:(a+b)(a-b)=a2-b2,(a±b)2=a2±2ab+b2掌握平方差、完全平方公式的几何背景了解利用平方差、完全平方公式进行简单计算掌握用提公因式法、公式法(直接利用公式不超过二次)进行因式分解(指数是正整数)掌握分式和最简分式的概念...
收藏| 总结经典的机器学习面试题
节点分裂的方式不同,GBDT是用的基尼系数,XGBoost是经过优化推导后的。知识点链接:集成学习的总结httpsxijunlee.github.io/2017/06/03/%E9%9B%86%E6%88%90%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E6%80%BB%E7%BB%93/4.在k-means或kNN,我们是用欧氏距离来计算最近的邻居之间的距离。为什么不用曼哈顿距离?
【华泰金工林晓明团队】风险平价模型的常见理解误区剖析...
在公式的计算中,我们直接以资产的波动率作为风险的替代,事实上这一做法未必与模型的根基相匹配。我们所认为的风险,可能是来源于不同资产的风险,来源于不同国别、地域的风险,但这些风险可能与模型背后的逻辑存在偏差。2.风险平价模型的“平价”是怎么操作的?公式推导中协方差矩阵是否应该考虑资产之间的相关性?两者有...