两个总体比例之差的假设检验

在原假设成立的条件下,最佳的方差是将两个样本合并后得到的合并比例,其计算公式为:在大样本条件下,两样本的比例之差服从正态分布,可得检验统计量的表达式为:(二)检验两个总体比例之差是否等于某个常数在这种情况下,检验的假设为:可直接用两个样本比例作为两个总体比例的估计量。在大样本情况下,可以得...

【华安金工】择时因子之争:宏观经济变量还是投资者情绪?

给定策略k的样本外平均超额收益的估计值μk和方差σk2,夏普比率为Sk=μ^k/σ^k,而确定等效收益为:如DeMiguel等(2009)所推荐的那样。遵循Mascio等(2021)的做法,作者考虑了风险厌恶系数γ=1,2,3,4,5的广泛范围,以确保结果的稳健性。作者检验策略的表现是否与标准普尔500指数收益的表现不同。作者测试均...

VWAP 订单的最佳执行方法:随机控制法

请注意,伽玛桥的方差与1/(mT1+1)成正比,因此m的大范围并不像最初假设的那么严重。接下来我们不仅讨论当前的适合度,而且讨论一般的适合度。在第一个定性分析中,我们可以使用估计参数将60个交易日的日内成交量曲线与基于伽马桥的60个轨迹样本进行比较,并使用估计的参数进行时间变化。我们在图5中看...

热门| 最优投资决策:理论、模型和算法

基于此规划问题的解析解,可以得到最优资产组合上的投资有效前沿,其上的组合定义了“均值–方差”有效的资产组合,对确定的方差水平具有最大期望收益率,或对确定的期望收益率水平有最小的方差。由经典的马科维茨均值-方差模型还推导出了一个十分有意义的两基金分离定理。如果组合中增加了无风险资产,可以导出资本资产...

【招银研究|资本市场专题】应对市场变局,优化客户资产配置方法...

恒定混合模型:保持投资组合中不同资产的比例固定不变。优点主要是结构简单,缺点是对市场复杂性的过度简化,在部分情况下并非最优策略。由于该模型简单易行,长期效果较好,至今仍被部分机构(主权基金、养老金等)采用。均值-方差模型:Markowitz在1952年提出的均值-方差模型是最早的资产配置模型,它通过优化投资组合的预期...

【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...

实证结果表示,条件协方差估计更适合于构建最小波动组合,其中,Barra模型能够在大部分资产组合场景下有效改善估计的时效性和精度,Riskmetrics模型仅在少部分场景下适用,而多元GARCH模型更适合对海外资产进行建模(www.e993.com)2024年11月14日。压缩估计类算法更适用于构建目标波动组合,虽然部分样本协方差方法对于原始组合亦有不同程度改进,但总体而言改善效...

优必选悉尼 AI 研究院博士生:混合比例估计在弱监督学习和迁移学习...

如果给定这个P0和所有组合分布的情况下,该比例是唯一的。证明非常简单:利用反证法(和线性代数里面证明的方法一致)证明。假设存在另外一组系数使得这个混合同样成立,通过两个不同组合的系数相减等于0,借此可以进行推导。具体推导讲解,大家可以回放视频至第19分钟查看。

参数估计|置信|样本|均值_新浪新闻

当总体比例的方差π(1-π)未知时,可用样本比例P(1-P)代替。二、参数估计参数估计就是用样本统计量去估计总体的参数。用样本统计量来估计总体参数有两种方法:点估计和区间估计。常用的点估计是用样本均值估计总体均值、用样本比例P估计总体比例π,用样本方差s...

秀丽隐杆线虫神经系统在麻醉和苏醒期间信息含量的测量

采用单因素方差分析和双尾独立样本t检验比较均数。使用全变分正则化方法,计算每个120min长的记录中每个神经元痕迹的时间差,并通过傅立叶变换计算连续12min时间段的功率谱密度。通过对所有120个神经元的功率谱进行平均,得到每个时期每只动物的平均功率谱,并计算累积功率谱和中值功率频率。使用双尾独立样本t...

量子计算在金融领域的应用|综述荐读

他们开发了CQR(芝加哥量子比率)和CQNS(芝加哥量子净值)作为夏普比率的改进,因为D-Wave量子退火器只能处理线性二次方程而不是比率问题。其中Covim是第1项资产与整个市场的协方差,w是我们投资组合中资产的权重向量,σa是资产集合的标准差。Rw是一个加权组合,α∈R,选择它是为了保持相等的权重,即wi=1/n,其中n是...