期货交易中使用的数学公式是什么?这些公式如何帮助风险管理?
1.标准差(StandardDeviation)标准差是衡量数据分布离散程度的一个重要指标,广泛应用于期货市场以评估价格波动的风险。公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum(x_i-\mu)^2}{N}}\]其中,\(\sigma\)表示标准差,\(x_i\)是每个数据点,\(\mu\)是数据的平均值,\(N\)是...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
对于方差,可以通过对上述推导公式取平方来推导。对于协方差,可以通过将前一步值减去平均值来推导。可以类似地考虑AR(p)过程。一般情况下,当满足(5)(6)条件时,AR(p)过程是弱平稳的。公式(5)和(6)意味着所有的根公式(5)必须在单位圆之外。尽管我们可以扩展p值,但在现实世界中先考虑几个步骤就足够了。
一天学习1个统计公式 | 平均数、方差与标准差
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《初级会计实务》考点解析:收益率的方差、标准差、离差率
(1)收益可能确定值=预期收益率0×50%+100×50%=50(2)标准差的计算2.收益率的方差(σ2)——标准差的平方标准差和方差都是用绝对数衡量某资产的风险,在预期收益率(即收益率的期望值)相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;相反,标准差或方差越小,则风险也越小。3.收益率的标准离差率(V)标...
方法论 | 如何用Excel计算投资组合的在险价值VaR?(两项资产、方差...
方差/协方差法是假设一项资产的回报情况呈正态分布,换句话说,需要计算的要素是两个:一是预期回报率或平均的回报率,二是回报率的标准差。这就需要根据实际成交的报价画出来一张收益率的正态分布曲线图,如下:收益率的正态分布曲线图的好处在于我们可以直观地从图上找出来最大亏损概率分别为5%和1%的情况下的亏损...
SAT数学考点之一的方差问题如何理解
方差即偏离平方的均值,记为D(X):直接计算公式分离散型和连续型,具体为:这里是一个数(www.e993.com)2024年10月23日。推导另一种计算公式得到:“方差等于平方的均值减去均值的平方”。其中,分别为离散型和连续型计算公式。称为标准差或均方差,方差描述波动。方差的性质
统计学必知必会「标准差&方差」
方差公式:公式描述:公式中x为平均数,n为这组数据个数,x1,x2,x3……xn为这组数据具体数值。可以看到方差是标准差的平方除了期望,方差(variance)是另一个常见的分布描述量。如果说期望表示的是分布的中心位置,那么方差就是分布的离散程度。方差越大,说明随机变量取值越离散。
量化策略 · 技术指标在商品期货市场里的应用
最大回撤反映了投资者忍耐亏损的极限,衡量了给定时间内最极端的亏损量。t日的最大回撤计算公式如下:1.4波动率(Volatility)收益的标准差σ为测度风险的常用指标,通常被定义为方差的平方根,以衡量结果的波动程度,计算公式如下:1.5卡玛比率(CalmarRatio)...
2024年南京邮电大学硕士研究生考试大纲
应用:会计算分组数据和原始数据的均值、方差、标准差、离散系数;会运用标准差和离散系数判别社会经济现象的稳定性与平均指标的代表性。4.随机事件及其概率识记:随机事件、事件的概率、概率的性质、独立性、条件概率应用:会计算事件的概率及其条件概率。5.随机变量及其概率分布识记:随机变量、离散随机变量...
使用student’s T检验的未必是学生
公式中的含义转化成文字即为:t值=(两个样本残差的均值-理想情况下残差均值)/残差标准差,计算残差的情况下u0=0。通过上面的公式可以计算出对应的t值,以及自由度df。三、确定P值和作出推断结论在确定好t值和自由度后,我们就需要确定对应的P-value值,然后再以这个P-value值与显著性水平alpha做比较,即可确定...