贝叶斯推理导论:如何在‘任何试验之前绝对一无所知’的情况下计算...

假设我们观察到n个正态分布值y,方差为1,均值为μ,未知。让我们考虑一下先验然后所以我用10000次试验和不同的μ和n值进行了95%覆盖率的测试,如下表所示,结果都接近95%,表明常数先验在这种情况下是一个很好的选择。2、方差未知的正态分布现在假设我们观察到n个正态分布的值y,方差未知,均值为零。我们来...

热门| 最优投资决策:理论、模型和算法

由经典的马科维茨均值-方差模型还推导出了一个十分有意义的两基金分离定理。如果组合中增加了无风险资产,可以导出资本资产定价公式,这也佐证了马科维茨经典模型的合理性。我们在第2章将详细介绍马科维茨的基本模型及一些简单变形,并且深究一些细节。有些投资者可能对组合收益能否跑赢某个基准,比如无风险利率、某个...

长文综述:大脑中的熵、自由能、对称性和动力学|新春特辑

4.2等变矩阵的推导双稳态神经块组成的网络中,对称性破缺自然导致SFMs的产生[16]。这可以像之后论述那样理解。首先考虑考虑具有x,y两个节点变量的直观网络例子,其方程记为:如此形成一个耦合神经群体模型系统,其中k为局部兴奋性,v噪声,遵循公式(1)的符号表示。图6展示了这种情况下状态空间中的相流,展示4个稳定...

量子计算在金融领域的应用|综述荐读

二元变量约束的均值-方差组合优化问题还包括期望的回报水平。研究人员也已经能够在多个时间步骤中显示出速度的提高和动态决策。用于这些优化问题的量子算法适合NISQ时代;由于与基于门的模型相比,量子比特的数量更多,所以一般依赖于量子退火。凸式公式使用采用凸式优化的量子算法。均值变异组合优化问题可以被重新表述为一个...

2024年南京邮电大学硕士研究生考试大纲

综合应用:会计算行百分比、列百分比和总百分比、会用卡方进行假设检验。9、方差分析识记:方差分析原理、自由度、均方和F统计量计算。综合应用:会计算方差分析表,并做检验。10.相关与回归识记:相关和回归的概念、回归的假设条件、相关与回归的区别。综合应用:会计算相关系数、回归系数,能对回归方程进行...

大一统视角理解扩散模型Understanding Diffusion Models: A...

将式70的方差代入Tweedie'sformula那么联立两式的关于均值的表达式后,我们可以得到x0关于score的表达式133将x0写为关于score的表达式如上一种推导方式所做的一样,再一次重新将x0的表达式代入式84对真实均值mu_q的表达式里:(注意式135到136的变形主要在分子里最右边的alpha_bar_t到alpha_t,约去了根号下al...

200 道经典机器学习面试题总结|权值|算法|范数|贝叶斯_手机网易网

节点分裂的方式不同,GBDT是用的基尼系数,XGBoost是经过优化推导后的。知识点链接:集成学习的总结httpsxijunlee.github.io/2017/06/03/%E9%9B%86%E6%88%90%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E6%80%BB%E7%BB%93/4.在k-means或kNN,我们是用欧氏距离来计算最近的邻居之间的距离。为什么不用曼哈顿距离?

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节点分裂的方式不同,GBDT是用的基尼系数,XGBoost是经过优化推导后的。知识点链接:集成学习的总结httpsxijunlee.github.io/2017/06/03/%E9%9B%86%E6%88%90%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E6%80%BB%E7%BB%93/4.在k-means或kNN,我们是用欧氏距离来计算最近的邻居之间的距离。为什么不用曼哈顿距离?

【华泰金工林晓明团队】WGAN应用于金融时间序列生成——华泰人工...

即在随机游走假设下,Var[rt(q)]=qVar[rt]成立,q期的对数收益率方差等于单期对数收益率方差的q倍,因此可以用如下方差比率检验来判断市场的随机游走假设是否成立。Lo和Mackinlay等(1988)提出统计量Z(q)对此进行检验,Z(q)的具体计算公式请参考附录。如果H0假设成立,即q期的对数收益率方差等于单期对数收益率方...

【华泰金工林晓明团队】风险平价模型的常见理解误区剖析...

在公式的计算中,我们直接以资产的波动率作为风险的替代,事实上这一做法未必与模型的根基相匹配。我们所认为的风险,可能是来源于不同资产的风险,来源于不同国别、地域的风险,但这些风险可能与模型背后的逻辑存在偏差。2.风险平价模型的“平价”是怎么操作的?公式推导中协方差矩阵是否应该考虑资产之间的相关性?两者有...