IM 对冲策略周度收益0.92%,中证500风险偏高

对冲策略获得正收益:本周指数走势,四大期指基差受情绪影响贴水扩大,但IF重回贴水状态,IC、IM季月对冲策略受到贴水扩大影响获得正收益,周度收益分别为0.33%与0.92%,近期基差波动较大,对冲策略净值稳定性受到较强影响。指数成分股分红对最远月合约基差存在影响:截至2024年11月22日,本周中证500指数成分股...

电解铜升贴水的意义是什么?这种意义在电解铜交易中有何作用?

升贴水,简单来说,是指现货价格与期货价格之间的差额。当现货价格高于期货价格时,称为升水;反之,当现货价格低于期货价格时,称为贴水。电解铜升贴水的意义首先体现在市场供需的即时反映上。升水通常表明市场对电解铜的即时需求较强,可能是因为短期内供应紧张或需求激增。这种情况下,买家愿意支付更高的价格以确保即时供...

交割库升贴水以什么标准?这种标准如何影响交割成本?

升贴水是指现货价格与期货价格之间的差异,这种差异通常反映了市场供需状况、存储成本、运输费用等多种因素。交割库升贴水的标准主要基于以下几个方面:现货市场供需状况:当现货市场供应紧张时,现货价格往往会高于期货价格,导致升水;反之,供应过剩时,现货价格可能低于期货价格,形成贴水。存储成本:存储商品需要支付仓库租...

期货里面的升贴水是什么?升贴水现象对期货市场有什么影响?

当市场处于升水状态时,持有现货的投资者可能会选择卖出现货并买入期货,以获取更高的收益。这种行为会增加期货市场的流动性,同时也可能导致现货市场的供应减少,进一步推高现货价格。反之,贴水状态可能会导致投资者卖出期货并买入现货,从而增加现货市场的流动性,降低现货价格。此外,升贴水还可以影响市场的套利行为。当期货...

期指贴水的形成原因是什么?期指贴水现象反映了市场的哪些情况?

期指贴水现象反映了多种市场情况。一方面,它可能反映了市场的风险偏好较低。投资者普遍对市场未来的表现缺乏信心,选择通过做空股指期货来对冲风险或获取收益。另一方面,期指贴水也可能暗示市场的流动性状况。如果市场流动性紧张,可能会导致股指期货的价格相对现货出现贴水。

原油升水贴水的现象是如何产生的?这种现象反映了什么市场情况?

例如,在升水市场中,投资者可能会选择卖出远期合约,以获取更高的收益;而在贴水市场中,投资者可能会选择买入远期合约,以锁定未来的供应(www.e993.com)2024年11月25日。此外,这两种现象还会影响原油的生产和消费决策。例如,在升水市场中,生产者可能会增加产量,以利用高价格;而在贴水市场中,消费者可能会增加购买量,以避免未来价格上涨。

原创买股票跟买ETF,到底有什么相同和不同?

比如豆粕ETF,其持仓收益来源除了豆粕期货价格的上涨或下跌,还包括贴水带来的展期收益。分红处理方式不同股票分红一般分为,现金红利和股票红利。简单理解,现金分红就是公司给股东们直接发钱;股票分红就是公司给股东们发股票,也称为“送股”。ETF分红

股指期货的基差和升水贴水分别是什么意思?

l多头收益:持有股指期货多头头寸的投资者可以在贴水的情况下获得额外收益。当贴水率为正时,多头头寸的持有者可以以低于现货价格的价格买入股指期货,在到期日时将其交割或平仓获利。l套利机会:贴水的变化为投资者提供了套利机会。例如,如果贴水率较高,投资者可以通过买入期货合约并卖出相应的现货头寸,等到贴水率...

什么是股指期货?如何参与股指期货获得贴水收益?

2.贴水(Backwardation):指股指期货价格低于现货指数价格的情况。当期货价格低于现货指数价格时,基差为负,表示期货市场处于贴水状态。这种情况下,持有期货合约相对于现货指数价格是便宜的,投资者可能能够获得额外的收益。升贴水通常用来描述期货市场的价格走势和市场情绪。正向市场升水表示市场对未来看涨的预期较强,而反向...

股指期货贴水和升水是什么意思?

2.贴水是指股指期货低于标的指数现货。贴水可能出现在市场供应不足、投资者需求旺盛、或者市场对未来走势持乐观态度的情况下。投资者购买贴水的期货合约，预期未来期货价格将超过标的指数价格，从而实现投资收益。二、股指期货贴水和升水是什么意思？在股指期货市场中，升水和贴水是用来描述货物现货价格与期货价格之间的差异...