如何理解定开债券的产品特点?定开债券的投资策略有哪些?

策略之一是久期匹配策略。基金经理会根据封闭期的长短,合理匹配债券的久期,以实现收益的最大化。例如,对于封闭期较长的定开债券,可能会选择配置久期较长的债券,以获取更高的利息收益。信用挖掘策略也是常见的投资策略之一。通过深入研究和分析发债主体的信用状况,挖掘那些被市场低估但具有良好偿债能力的债券,从而获取超...

负债管理的策略是什么?这些策略如何帮助企业优化财务结构?

2.债务期限匹配策略:将债务的期限与资产的期限相匹配。例如,长期资产的资金需求通过长期债务来筹集,短期资产则由短期债务提供资金。这样可以避免因期限错配导致的流动性风险。3.债务成本优化策略:企业在选择债务融资时,比较不同渠道和方式的成本。如银行贷款、债券发行等,选择成本较低的方式来降低财务费用。以下...

掉期交易的风险管理策略是什么?这种策略如何帮助企业规避汇率风险?

常见的有货币掉期和利率掉期。对于掉期交易的风险管理策略,首先是风险评估。企业需要全面了解自身面临的汇率波动风险,包括进出口业务中的货币收支、海外投资的回报等。通过对这些风险因素的分析,确定可能的损失范围和影响程度。其次,合理选择掉期合约的期限和金额。合约期限应与企业的资金流动周期相匹配,避免因期限不匹配...

配置策略和资金期限要匹配,短钱短投,长钱长投

配置策略和资金期限要匹配,短钱短投,长钱长投习武之人与武器要匹配,资产配置和资金期限也要匹配。短钱短投,长钱长投。近期要用的钱,做好流动性管理。长期不动的钱,可适当提高股票等权益类资产占比,力争更高的长期回报。

资产配置学堂之期限匹配

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资产配置学堂 | 配置策略和资金期限要匹配,短钱短投,长钱长投

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如何理解和应用固定收益产品的投资策略?这种策略有哪些风险和收益?

投资策略的应用投资者在选择固定收益产品时,应考虑自身的风险承受能力、投资期限和收益预期。常见的投资策略包括:分散投资:通过投资多种不同类型的固定收益产品,降低单一产品违约风险。期限匹配:根据自身的资金需求,选择合适的投资期限,避免资金流动性风险。

久期策略:如何玩转投资时间轴?

通常情况下,为了让投资者能够获得相对较好的持有体验,在基金合同中,或可能会对所投资的资产组合剩余期限做一些限制,比如:部分短债基金约定“投资标的的平均剩余期限为397天(含)之内”,一方面,以此来提升基金所投资的资产的流动性,满足投资者的资金使用需求,另一方面,可以与产品的风险收益特征相匹配,满足投资者多样化投...

这类策略领跑!六大私募发声

久期策略基于对长期趋势的判断,从组合管理角度,久期匹配宏观趋势后,更多是对利率波动和回撤幅度的控制;相对增强策略是运用量化工具辅助研究,在曲线结构、品种利差、衍生品的各种利差交易中持续寻找套利机会,“这类交易,相比久期和信用下沉策略风险相对可控,却有着较高的性价比,能为组合累计正收益。”...

银行间债券市场利差交易策略分析——基于债券借贷建立的久期中性...

在债券市场中,存量债券的剩余期限是离散分布的,利差交易策略中标的债券的久期难以完美匹配,加之实践中在交易询价时大多以1000万元作为最小面值单位,会导致多头或空头头寸BPV存在不完全对冲,使多空策略存在过对冲或者欠对冲情况。而实际对冲比率与理想对冲比率的不一致,将产生额外的损益。