如何评估期货市场的最大回撤?这些回撤如何影响风险管理?

最大回撤对风险管理有着深远的影响。它直接关系到投资者的心理承受能力。较大的回撤可能导致投资者恐慌,进而做出不理性的决策,如过早平仓或盲目追加保证金。从资金管理的角度看,最大回撤决定了所需的保证金水平和资金储备。较大的回撤意味着需要更多的资金来应对潜在的风险,以避免被强制平仓。对于投资组合的构建...

市场再现波动行情,选只纯债基金力求为你的投资护航

最大回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤绝对值越小,说明基金的回撤风险越小,反之亦然。年化波动率:即指定区间内收益率标准差的年化值。年化波动率数值越大,代表回报远离过去平均数值,故波动风险越高;相反,年化波动率数值越小,波动风险亦较小。基...

【基金E课堂】为什么债基净值回撤修复时间受关注?

首先是“回撤”,这里指的回撤是“最大回撤”,即一段时间内基金净值从高点到低点的下降最大的幅度,用来衡量基金在一段时间内出现的最大亏损幅度。其次是“修复天数”,就是净值逐步回升、修复“最大回撤”所用的天数。比如某基金2024年4月连续下跌,距离此前阶段性高点的最大跌幅为0.56%,即最大回撤就是0.56...

债市波动谁家能抗跌?鹏华固收中长期纯债基金年内平均最大回撤低于...

影响基金持有人持有体验的指标,除了最大回撤外,还有一个是最大回撤修复天数,指从基金达到最大回撤的那一天开始,上涨回此前最高净值所需要的天数,该指标度量基金净值修复的绝对能力,数值越小,修复越快。业内人士建议,即使持有的债基短期出现了阶段性回调,投资者也不需要过度担心,拉长时间来看,产品净值有望逐渐恢复。

基金经理最大回撤什么意思

基金经理的最大回撤:投资风险的关键衡量指标在基金投资领域,了解基金经理的表现是至关重要的,而其中一个重要的指标就是最大回撤。最大回撤并非一个简单的数字,它蕴含着丰富的信息,能够帮助投资者评估基金经理在市场波动中的风险控制能力。最大回撤指的是在选定的时间段内,基金净值从最高点到最低点的下降幅度...

"红利信仰"动摇?绩优基金大回撤,还能买吗?

在重仓股大幅下挫的情况下,这只基金的年内回报能保持在19.97%,是所有红利基金中业绩较好的一只,有基金从业人士向记者猜测表示,该基金重仓的个股大幅下跌,但基金净值下跌幅度相对较小,可能是基金经理已经减仓或者调仓,很好的控制了回撤(www.e993.com)2024年11月29日。深圳某千亿规模基金公司的一只代表作同样重仓了公用事业的华能水电、神火股份等...

回撤方知短债好,“牛长熊短”的短债基金才是今年的大赢家?

在过去几年中，债市的整体表现可谓是亮眼，大家提到债市的时候都叫它“债牛”，所以在债券收益率持续走低的背景下，不仅是投资者，机构也对这类相对风险较小、收益表现较好的产品需求日益增加。大部分的投资者选择债券基金主要是期望在较小的市场波动中去追求合理的回报，而不是那些不确定的“超额收益”。所以作为...

造星记丨连续5个季度亏损,最大回撤37%!朱红裕的“光环”消失了

但是朱红裕在随后5个季度的表现令投资者失望，不仅连续亏损，同时还跑输沪深300指数以及偏股混合型基金指数。招商核心竞争力混合A最大回撤高达37.94%，累计收益率由60%回撤至不足5%，招商社会责任混合成立以来亏损接近30%。除了业绩上的亏损之外，朱红裕操作上也无法令投资者满意。在2季报披露的前十大重仓股中，第2...

基金中的最大回撤是什么意思?

回答1:基金的收益并非固定,这一点对于投资者来说至关重要。基金的收益受到多种因素的影响,包括市场波动、基金经理的投资策略、以及宏观经济环境等。基金通常分为股票型

严控回撤应对债市回调,鹏华固收年内多次经受住波动考验

从今年来看,据Wind数据,截至8月15日,鹏华旗下多只中长期纯债基金的最大回撤修复天数在3-8天以内。始终坚守稳健投资、低波动原则能够在多次债市回调阶段取得亮眼表现,展现了鹏华固收团队强劲的投研实力,背后离不开团队一直以来对低回撤原则的坚守。鹏华固收团队表示,在日常管理过程中严格注重回撤控制,力争在较短...