最大回撤在投资风险评估中是什么意思?这种指标如何帮助投资者理解...
最大回撤,简单来说,是指在特定时间段内,投资组合净值从最高点到最低点的下降幅度。它反映了投资者在持有某一投资产品期间可能面临的最大损失情况。为了更清晰地理解最大回撤,我们可以通过一个示例来说明。假设您在年初投资了一只基金,初始净值为1元,在上半年该基金表现出色,净值最高涨到了1.5元。然而,...
基金的回撤控制重要吗?怎样衡量基金的回撤控制能力?
1.最大回撤率:这是最直观的指标。通过计算基金在一段时间内从净值最高点到最低点的下跌幅度,可以清晰地了解基金在极端市场情况下的表现。一般来说,最大回撤率越小,基金的回撤控制能力越强。2.波动率:反映基金净值的波动程度。波动率较低的基金,通常在风险控制方面表现较好。3.与基准指数对比:将基金的...
宝盈基金旗下一只债基宣告发行失败,长城基金旗下两只产品上周回撤...
从上周债基净值表现来看,此次宣告发行失败的宝盈基金旗下产品宝盈融源可转债表现最佳,录得4%的年化收益;与之相比,长城基金旗下的长城悦享回报、长城稳固收益两只基金则包揽了单周回撤幅度“冠军”,年化跌幅均超2%。
《微观量化百问》第十期丨基金产品风险收益特征的常用评价指标
最大回撤是指“在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值从最高点走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值”,可以理解为“选取某一时段,产品出现最大的亏损比率”。举例而言,假设某产品成立于2021年11月1号,2022年1月4号为净值短期高点,净值是1.2。到2022年4月26号,在历经A股暴跌后,净值一度跌到了0.9,达到...
什么是基金的业绩比较,它如何帮助投资者选择基金?
从这个表格中可以看出,基金C的收益率最高,但同时最大回撤也较大,风险相对较高;基金B的收益率适中,风险控制较好;基金A则在收益和风险之间取得了一定的平衡。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标,选择更适合自己的基金。然而,需要注意的是,基金业绩比较并非是唯一的决策依据。市场环境的变化、基金...
基金中的最大回撤是什么意思?
回答1:基金的收益并非固定,这一点对于投资者来说至关重要(www.e993.com)2024年10月17日。基金的收益受到多种因素的影响,包括市场波动、基金经理的投资策略、以及宏观经济环境等。基金通常分为股票型
市场持续震荡 如何找到能涨抗跌的红利基金?
最大回撤是一个重要的风险指标,可以理解为描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。因此,要想拥有较好的投资体验,远离情绪“过山车”,这个指标需要仔细考量。上述提到近一年来,中证红利指数最大回撤为-12.83%,对比万得偏股混合型基金指数优势十分明显。但如果再仔细挑选,可以发现一些主动管理类基金表现更佳。Wind数据显...
主理人面对面|叕降息了!央妈频繁操作,我的纯债基金该怎么投?
事实上,有的基金风险可能更大!例如,有些基金倾向于投资偏低资质的信用债,这些债券由于交易不活跃、估值中不用经常考虑市场价格因素,因而在净值走势上呈现出一种类似“摊余成本法”的曲线。当债券市场普遍下跌时,这些债基的净值波动反而较小,每天都在稳稳地“下蛋”,如果仅从曲线/净值上看,只能看到回撤和波动都...
财商升级 | 理财投资里的“最大回撤”是什么?它有什么用?
什么是最大回撤最大回撤的准确概念是:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。需要划重点的是,只要是净值型投资品种就都会有最大回撤,不论是基金产品还是理财产品概莫能外。我们拿基金产品来举个例子:
永赢基金首席权益投资官高楠: A股最大特征是均值回归 很难再杀估值
证券时报记者:A股的波动比较大,如何控制回撤?高楠:A股有均值回归的特征,而主动权益基金有较高的仓位下限要求,要控制好回撤比较困难。为了控制组合波动,我一般不敢特别投一个方向,如果有两个投资机会,哪怕一个机会弱一点,我也会投两个,不会全放到一类资产里。