为什么不选择深度实值期权的原因是什么?这种选择对投资有何影响?

深度实值期权,即行权价远低于标的资产当前价格的看涨期权或行权价远高于标的资产当前价格的看跌期权,虽然在某些情况下具有吸引力,但其内在的局限性和风险往往使得它们并非最佳选择。首先,深度实值期权的高成本是一个不可忽视的因素。由于这些期权的内在价值较高,其价格通常也相对昂贵。这意味着投资者需要支付更多的...

末日平值期权可以买吗?

平值期权是指期权的行权价格与标的资产当前市场价格相等的期权。换句话说,就是期权的价格既不高估也不低估标的资产的市场价格。而“末日”这个词,则是指期权的到期日即将来临。在期权合约的最后交易日,平值期权的价值状态变得尤为重要。因为在这个时候,标的资产价格的微小变动都可能导致期权价格的大幅波动。这种巨大...

期权实值、平值、虚值的知识,一次性教给你!

期权实值、平值、虚值的知识,一次性教给你!今天学啥?接下来深入学习下实值、平值、虚值的定义(转自:中信建投期货微资讯)

上证50ETF期权的两种盈利方式,平仓和行权有什么区别?

行权就是期权的买方按照合约约定的时间(到期日)、价格(行权价)来行使期权的权利。如果你持有的是认购期权,你可以按照行权价买入华夏上证50ETF基金;如果是认沽期权,你可以按照行权价卖出华夏上证50ETF基金,从而获得基金买卖的差价利润。注意,合约到期时,只有实值合约才有价值,平值和虚值合约最终会变成废纸。所以,如果...

什么是期权交易中的平值期权合约?

定义:平值期权合约的核心在于其行权价格与标的资产的市场价格完全一致。例如,如果某期货合约的当前市场价格为5000元,那么行权价格为5000元的看涨期权和看跌期权均为平值期权。特性:内在价值为零:由于行权价格与市场价格相等,平值期权的内在价值为零,其价值完全由时间价值构成。

期权深度虚值意味着什么?如何理解这种现象?

深度虚值期权,通常指的是那些行权价格与标的资产当前价格之间存在较大差距的期权(www.e993.com)2024年11月22日。具体来说,对于看涨期权,如果行权价格远高于标的资产的当前市场价格,那么这个期权就是深度虚值的;同样,对于看跌期权,如果行权价格远低于标的资产的当前市场价格,那么这个期权也是深度虚值的。

商品期权:市场普跌 隐波回归正当时

平值期权价格指数是一个基于认购和认沽平值期权收盘价格加权持仓量构建的指数。此指标的主要用途是为了反映市场中平值期权的价格变动情况，同时通过加权平均考虑了市场中的持仓分布。近一周（2024.11.11-2024.11.15）商品期货和期权市场整体受到国内外经济政策的刺激和供需因素的影响呈现不同涨跌走势。期货价格指&平值...

上证50ETF期权的波动率是什么,分为哪几类,怎么投资?

交易量加权法:根据期权交易量占总交易量的比例进行加权,成交量越大的期权对整体隐含波动率的影响越大。Vega加权法:基于期权价格对标的资产波动率的敏感性(Vega值)进行加权,平值期权因Vega值最大而权重较高。特定合约选取法:直接选取具有代表性的期权合约(如平值期权、成交量最大合约)的隐含波动率作为指数值。

期权的价值体现在哪里?如何评估期权的价值?

通过表格可以看出,当期权处于平值状态时,内在价值为零,时间价值达到最大。这表明市场对标的资产未来价格变动的预期最为强烈。随着标的资产价格偏离行权价,内在价值逐渐显现,时间价值相应减少。在实际操作中,投资者应根据自身的风险偏好和市场预期,合理评估期权的价值。对于风险厌恶型投资者,可能更倾向于选择内在价值较...

平值期权的意义是什么?这种意义如何影响投资者的策略和市场表现?

在期权交易的世界中,平值期权(At-the-MoneyOption)是一个关键概念,它指的是行权价格与标的资产当前市场价格相等的期权。这种期权在投资者的策略制定和市场表现中扮演着重要角色。首先,平值期权的意义在于它提供了一种平衡点。对于投资者而言,平值期权既不是深度实值(In-the-Money)也不是深度虚值(Out-of-the...