...韩威俊高位重仓洋河股份被质疑,高扬旗下基金近3年来回撤率达...

在基金回撤率上,在近1年中,该基金的下行风险为14.4896%,持平同类平均;最大回撤为23.7342%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为中。在近3年中,该基金的下行风险为13.2692%,小于同类平均;最大回撤为41.7694%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类...

年内最“失意”!这类基金 规模跌回五年前 路在何方?

多数机构表示,基金净值出现较大回撤主要受股指期货基差的快速大幅收敛所拖累。公募量化对冲基金迎年内最大回撤9月下旬,A股市场出现快速反弹,四大股指期货亦大幅上涨,基差甚至出现久违的大幅升水情况。由于股指期货快速上涨,不少公募量化对冲基金的空头头寸出现大幅亏损,这些基金需要通过补充现金流或卖出股票补充保证金...

什么是数据在抗跌中的作用?这种作用如何进行评估?

二是最大回撤率。这是指在选定的周期内,基金净值从最高点到最低点的下降幅度。最大回撤率越小,说明基金在极端市场情况下控制损失的能力越强。三是夏普比率。它综合考虑了基金的收益和风险,数值越高,表明在承担相同风险的情况下,获得的超额收益越高。为了更直观地展示这些评估指标,以下是一个简单的表格示例:...

绿水青山“债”出发,6大亮点了解这只绿债基金

最大回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤绝对值越小,说明基金的回撤风险越小,反之亦然。年化波动率:即指定区间内收益率标准差的年化值。年化波动率数值越大,代表回报远离过去平均数值,故波动风险越高;相反,年化波动率数值越小,波动风险亦较小。汇...

【基金E课堂】为什么债基净值回撤修复时间受关注?

近日,部分债基出现一些波动回撤,2024年10月债券基金指数回落了0.42%。(数据来源同花顺,最大回撤区间为10月8日-10月11日)。不少投资者表示内心慌慌,“多久能涨回来呢?”其实,我们谁也无法精准预测未来,但也许可以从历史数据中获得一些启示。今天就从“回撤修复天数”这个指标入手,带大家一起看看。

旗下期权产品创历史最大回撤,知名私募幂数资产宣布停收管理

截至10月11日,“幂数富饶套利3号”的最新累计净值为1.0802,产品的历史最大回撤值已经达到了16.34%,今年以来的收益率为-11.33%(www.e993.com)2024年11月25日。根据中基协披露的信息,幂数资产旗下一共备案有51只私募产品,其中23只产品已经清算,仍在运行的28只产品中,有16只截至今年二季度末的存续规模不足1000万元。

集合-中金安心回报A:2024年第三季度利润193.88万元 净值增长率1.8%

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-1.1001,位于同类可比基金149/154。截至11月11日,基金近三年最大回撤为28.89%,同类可比基金排名5/153。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为13.99%。据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为39.73%,同类平均为18.65%。2023年一季度末基金达到82.09%的最高仓位,2021年上...

说说重仓的稳健固收+基金(代码版)

最大回撤:截止2024年Q3末,近三年基金最大回撤仅4%,绝大部分时候约3%。即华泰柏瑞鼎利混合从近三年任意历史高点往下最大回撤幅度仅有3%~4%。从持有角度考虑,凡是遇到基金跌幅超3%,就可以大比例加仓。资产配置:截至2024年Q3末,基金持仓中80%为债券、20%股票,股票比例有小幅增加。权益仓位分析:固收+基金要赚...

基金经理最大回撤什么意思

最大回撤指的是在选定的时间段内,基金净值从最高点到最低点的下降幅度。简单来说,就是投资者在持有该基金期间可能面临的最大亏损程度。例如,一只基金在某段时间内净值最高达到了2元,随后最低跌至1.2元,那么这段时间内的最大回撤就是(2-1.2)/2=40%。

大成正向回报灵活配置混合A:2024年第三季度利润233.24万元 净值...

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2394,位于同类可比基金543/905。截至11月8日,基金近三年最大回撤为49.18%,同类可比基金排名297/905。其中,单季度最大回撤出现在...