px价差是什么价格差异?这种价格差异的形成原因是什么?

px价差,通常指的是不同期货合约之间的价格差异,这种差异的形成原因多种多样,涉及市场供需、交易成本、风险偏好等多个方面。首先,px价差的形成与市场供需关系密切相关。当某一期货合约的需求大于供应时,其价格往往会上涨,反之则下跌。这种供需不平衡会导致不同合约之间的价格出现差异。例如,如果某一特定月份的期货合约...

什么是认购比率价差策略

什么是认购比率价差策略上交所期权之家11.0816:55关注认购比率价差策略通过买进一个或多个某行权价的认购期权,卖出更多数量的更高行权价且到期日相同的认购期权来构建。1.应用场景如果投资者认为标的价格在未来可能小幅上涨或者小幅下跌,并不可能出现大涨行情时,可以通过构建认购比率价差策略来获取收益。2.构...

中国化工品价差逐渐收缩,欧洲产能利用率下滑

中国化工品价差逐渐收缩,欧洲产能利用率下滑09.化工品分析师称,中国化工品较欧美的价差在逐渐收缩,目前欧洲TDI价格比国内高1720美元/吨,己氨酸高1495美元/吨,己内酰胺高1100美元/吨,尼龙66和尼龙6高800美元/吨左右。现在欧洲化工品整体产能利用率为74.1%,在逐渐下滑,主要系:一是失去了俄罗斯廉价且稳定的能源供给;...

价差交易的策略是什么?这种策略如何提升投资效率?

这种策略如何提升投资效率?价差交易策略是期货市场中一种常见的投资策略,它通过同时买入和卖出同一品种但不同到期日的合约,或者买入和卖出相关性高的不同品种合约,来利用价格差异获利。这种策略的核心在于识别和利用市场中的价格不平衡,从而在不完全依赖市场整体方向的情况下实现盈利。价差交易的主要类型包括时间价差(...

广金期货铜周报:精废价差过大抑制精铜杆开工率上行 20240322

本周线缆企业综合开工率为70.56%,环比下降3个百分点,低于预计开工率3.04个百分点。本周(3月18日-3月21日),再生铜杆开工率为54.18%(调研企业:15家,产能159万吨/年)较上周上升4.85个百分点。3月22日当周精废杆平均价差为1587元较上周上升470元,周内精废铜杆价差最高达1735元/吨,精铜杆消费更受挤压。

换个地方存钱:国开债ETF,收益率比余额宝高60%,交易0手续费

国开债的票息普遍在2%-2.5%之间,故国开债ETF的收益率基本都在2%+,对比当前仅为1.5%的货币基金收益率,有明显提升(www.e993.com)2024年11月22日。国开债ETF的劣势01交易价差波动风险国开债ETF由于是安全性很高的债券基金,所以波动很小,每周波动幅度在-0.2%至0.3%之间,虽然波动很小,但短期过于频繁进出可能会发生小幅亏损。

火热的储能如何平抑供需两端的电价差

储能最终需要通过参与电力市场和电网调度来实现自身的盈利。但目前,多数地区采用新能源配建储能方式,新型储能布局与系统调节需求不太匹配,部分地区新型储能并网和接入标准尚不健全,导致储能利用率较低;同时,长时储能项目占比较少,储能参与电力市场或接受电网调度的能力有限,导致储能项目整体收益不佳。

反向比例价差策略的构建和运用研究

反向比例价差策略属于GammaScalping中常见的期权组合之一,它经常出现在期权交易基金的配置当中,主要用于防止股市出现“黑天鹅”事件或是用于方向性交易,因此,可以作为做空波动率的辅助策略。在期权交易实务中,反向比例价差策略一方面难以掌握,另一方面还容易出现胜率过低、难以坚持的现象,造成该策略胜率较低主要是因为股市...

新型波动率交易策略组合应用探讨

一般情况下,认购牛市比例价差策略主要有两个应用场景:一是当波动率处于高位时,该策略可利用波动率的均值回归特性获得收益;二是当投资者对标的资产持有明确的看涨预期,且预期标的资产价格波动不大时,也可运用该策略。通常,认沽熊市反向比例价差策略最适合应用的场景是波动率出现趋势上涨的波段行情。相较于双边买入策略...

A股银行全线飘红收盘 中信银行更是封涨停 什么原因?会持续吗?

银行股息率与10Y国债收益率价差仍处高位业内相对看好后续板块绝对收益表现银行股走强，与银行板块是低波红利板块不无关系。光大证券金融业首席分析师王一峰表示，在当前“资产荒”压力未明显缓解背景下，A股上市银行股息率与10Y国债收益率价差仍处在历史高位。在价差回归至均值以前，银行板块作为盈利增长稳健、股息率...